Trong bài báo này một số điều kiện nhất định để đảm bảo cho quá trình chuyển một đồng nhất Markov {X (t), t ≥ 0} pháp luật của các chức năng tách rời của quá trình: φ (X (t)) dt, hội tụ của pháp luật bình thườngN (0, σ 2) là T → ∞, trong đó φ là một ánh xạ từ không gian trạng thái E vào R. | Vietnam Journal of Mathematics 33 4 2005 443-461 V Í e It ini ai m J o mt r im ai I of MATHEMATICS VAST 2005 Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes Nguyen Van Huu Vuong Quan Hoang and Tran Minh Ngoc Received February 8 2005 Revised May 19 2005 Abstract. In this paper some conditions are given to ensure that for a jump homogeneous Markov law of the integral functional of the process 0 . converges to the normal law. as T where is a mapping from the state space E into R. 1. Introduction 444 Nguyen Van Huu Vuong Quan Hoang and Tran Minh Ngoc R . R. E . . 2 . 2 _. 2 2. Central Limit for the Functional of Markov Sequence Definition . rc . . . . Definition . . . . . Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes 445 Theorem . . . . Definition . Theorem . . R 0 1 .-. R
