Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 1 Dự báo nhu cầu vay vốn và tiền gửi kỳ KH Bước 2 Tính sư thay đổi dự tính về cho vay, tiền gửi kỳ KH Bước 3 Xác định khe hở thanh khoản NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 1 Dự báo nhu cầu vay vốn và tiền gửi kỳ KH NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Xây dựng mô hình dự báo: + f (Loan) = f(Growth, Coporate Earnings,Money supply,Spread, Inflation ) + f (Deposits) = f(Personal Income, Retail Sales, Money supply,Yield, Inflation .) Xây dựng đường xu hướng: + Phần xu hướng + Phần mùa vụ + Phần chu kỳ PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 3 Xác định khe hở thanh khoản NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Σ Cung thanh khoản (Tăng TG, Giảm CV) Σ Cầu thanh khoản (Tăng CV, Giảm TG) Khe hở TK >0: Thặng dư Thanh khoản NH sẽ đầu tư vào các tài sản sinh lời Khe hở TK VÝ dô: x¸c ®Þnh nhu cÇu thanh kho¶n theo PP nguån vèn vµ sö dông vèn Tµi s¶n Sè | PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 1 Dự báo nhu cầu vay vốn và tiền gửi kỳ KH Bước 2 Tính sư thay đổi dự tính về cho vay, tiền gửi kỳ KH Bước 3 Xác định khe hở thanh khoản NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 1 Dự báo nhu cầu vay vốn và tiền gửi kỳ KH NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Xây dựng mô hình dự báo: + f (Loan) = f(Growth, Coporate Earnings,Money supply,Spread, Inflation ) + f (Deposits) = f(Personal Income, Retail Sales, Money supply,Yield, Inflation .) Xây dựng đường xu hướng: + Phần xu hướng + Phần mùa vụ + Phần chu kỳ PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 3 Xác định khe hở thanh khoản NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Σ Cung thanh khoản (Tăng TG, Giảm CV) Σ Cầu thanh khoản (Tăng CV, Giảm TG) Khe hở TK >0: Thặng dư Thanh khoản NH sẽ đầu tư vào các tài sản sinh lời Khe hở TK VÝ dô: x¸c ®Þnh nhu cÇu thanh kho¶n theo PP nguån vèn vµ sö dông vèn Tµi s¶n Sè tiÒn Nguån vèn Sè tiÒn Ng©n quü Cho vay §Çu t Tµi s¶n kh¸c 500 5000 800 300 TiÒn göi C¸c kho¶n vay Vèn chñ së h÷u 4000 1600 600 Tæng tµi s¶n 6200 Tæng nguån vèn 6200 §¬n vÞ: tû ®ång B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 31/12/05 Gi¶ sö qua sè liÖu thèng kª, møc t¨ng trëng vÒ tiÒn göi, tiÒn vay qua c¸c n¨m lµ 12% n¨m. Møc thay ®æi thêi vô vµ chu kú ®îc x¸c ®Þnh nh b¶ng díi ®©y: PP tiếp cận cấu trúc quỹ NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Nếu như phương pháp nguồn vốn và sử dụng vốn giúp ngân hàng đo lường cả nguồn cung và nguồn cung thanh khoản thì phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn chỉ quan tâm đến Cầu thanh khoản. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào việc phân chia cớ cấu nguồn vốn huy động theo khả năng nguồn vốn này bị rút ra khỏi ngân hàng để xác định yêu cầu thanh khoản của ngân hàng PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Bước 1 Nguồn vốn được phân Chia thành các nhóm Bước 2: Xác định yêu cầu dự trữ thanh khoản cho nguồn vốn trên Bước
