VAR của Johasen Eviews thực hiện kiểm định đồng liên kết trên cơ sở phương pháp luận VAR của Johasen (1991, 1995a). Lưu ý, kiểm định này chỉ có hiệu lực khi ta đang xét các chuỗi thời gian không dừng. Giả sử ta muốn kiểm định đồng liên kết giữa GDP và M1 trong theo phương pháp luận của Johasen, ta chọn View/Cointegration Test sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại như sau: | 29 Hướng dẫn sử dụng Eviews Phùng Thanh Bình 2 Kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi ut Kiểm định đồng liên kết dựa trên phương pháp VAR của Johasen Eviews thực hiện kiểm định đồng liên kết trên cơ sở phương pháp luận VAR của Johasen 1991 1995a . Lưu ý kiểm định này chỉ có hiệu lực khi ta đang xét các chuỗi thời gian không dừng. Giả sử ta muốn kiểm định đồng liên kết giữa GDP và M1 trong theo phương pháp luận của Johasen ta chọn View Cointegration Test . sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại như sau Date 02 13 08 Time 13 14 Sample adjusted 1953Q2 1996Q4 Included observations 175 after adjustments Trend assumption Linear deterministic trend Series GDP M1 Lags interval in first differences 1 to 4 Ở lựa chọn Deterministic trend in data có năm giả định về các chuỗi thời gian đang xem xét. Như sẽ được trình bày ở chương 14 một chuỗi thời gian có thể dừng sai phân hoặc dừng xu thế trong đó có thể có xu thế xác định và xu thế ngẫu nhiên. Tương tự các phương trình đồng liên kết có thể có hệ số cắt và xu thế xác định. Trên thực tế trường hợp 1 và 5 ít khi được sử dụng. Nếu ta không chắc chắn về các giả định xi thế ta nên chọn trường hợp 6. Nếu mô hình có các biến ngoại sinh thì ta đưa vào ô exog variables. Ngoài ra ta có thể xác định độ trể của biến phụ thuộc trong mô hình ở ô Lag intervals và mức ý nghĩa ở ô MHM. Kết quả kiểm định mối quan hệ đồng liên kết giữa GDP và M1 như bảng bên Unrestricted Cointegration Rank Test Trace Hypothesized No. of CE s Eigenvalue Trace Statistic Critical Value Prob. None At most 1 Trace test indicates 2 cointegrating eqn s at the level denotes rejection of the hypothesis at the level MacKinnon-Haug-Michelis 1999 p-values CHƯƠNG 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 30 cạnh. Ở đây có hai giả thiết H0 i None nghĩa là không có đồng liên kết đây là giả thiết ta quan tâm nhất ii At most 1 nghĩa là có một mối quan hệ đồng liên kết. Lưu ý tùy vào số biến trong mô hình ví .
