Matematik simulation and monte carlo with applications in finance and mcmc phần 8

FX X ∈ ai-1 ai x =-N ln x hỗ trợ ai-1 ai, kể từ khoảng thời gian equiprobable, PX ∈ ai-1 ai = 1 / N. Đối với N lớn, có rất ít sự thay đổi trong e hơn ai-1 ai, ngoại trừ i = 1, do đó, một phong bì thống nhất là phù hợp. Vì vậy, đối với i ≥ 2, 1 tạo ra X ~ U ai-1 ai tạo ra R ~ U 0 1 nếu R | Appendices 231 xinitl a suggested start point for the numerical maximization of x2h x over x1 0 xinit2 a suggested start point for the numerical maximization of x2h x over 0 x2 restart with Optimization ratioaccep proc h procedure x1 x2 xinit xinitl xinit2 local U u1 v1 v11 v2 v22 acc u NLPSolve h x x initialpoint x xinit maximize u1 sqrt op 1 u if x1 0 then v1 NLPSolve x x h x x initialpoint x xinit1 maximize v11 -sqrt op 1 v1 else v11 0 6 end if if x2 0 then v2 NLPSolve x x h x x initialpoint x xinit2 maximize v22 sqrt op 1 v2 else v22 0 end if print u u1 print v- v11 print v v22 acc int h x x u1 v22-v11 2 acc end proc Use ratioaccep to compute the acceptance probabilities and u v V for a density proportional to 1 1 x2 3 2 on support 1 1 . h1 proc x 1 1 x x 3 A2 end proc h1 proc x 1 1 x x 1 3 A2 end proc acceptance_prob ratioaccep h1 infinity infinity 0 2 2 Warning no iterations performed. u 1. v- v acceptaiice_prob 3 232 Appendices The warning arises because the initial point chosen for the maximization of h over the entire support happens to be the maximizing point. Now repeat for a density proportional to 4 x2f on support 2 1 . h2 proc x 1 4-x x A9 end proc h2 proc x 1 4 x x A9 end proc acceptance_prob ratioaccep h2 -1 2 1 2 0 -1 4 1 4 u v- v acceptance_prob .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.