Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu tư Chứng khoán
Tác động của các biến vĩ mô lên độ biến động thị trường chứng khoán – nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình GARCH-MIDAS tại Việt Nam
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Tác động của các biến vĩ mô lên độ biến động thị trường chứng khoán – nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình GARCH-MIDAS tại Việt Nam
Minh Nhi
26
10
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Bài báo nghiên cứu vai trò của các biến vĩ mô lên độ biến động dài hạn của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng mô hình GARCH-MIDAS – là mô hình cho phép nghiên cứu độ biến động sử dụng kết hợp các biến số có tần suất khác nhau. | TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN VĨ MÔ LÊN ĐỘ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG MÔ HÌNH GARCH-MIDAS TẠI VIỆT NAM Nguyễn Thị Liên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Email lientkt@neu.edu.vn Nguyễn Thị Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Email minhnttkt@neu.edu.vn Hoàng Thị Thu Hà Trường Đại học Thương mại Email hoangha.math@tmu.edu.vn Mã bài JED - 189 Ngày nhận 31 05 2021 Ngày nhận bản sửa 17 07 2021 Ngày duyệt đăng 11 08 2021 Tóm tắt Bài báo nghiên cứu vai trò của các biến vĩ mô lên độ biến động dài hạn của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng mô hình GARCH-MIDAS là mô hình cho phép nghiên cứu độ biến động sử dụng kết hợp các biến số có tần suất khác nhau. Phân tích thực nghiệm cho thấy các biến vĩ mô nhìn chung có tác động đáng kể đến độ biến động dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt kết quả cho thấy vai trò của các biến vĩ mô trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới thấp hơn rất nhiều so với các thời kỳ khác. Thậm chí trong thời kỳ này vai trò của các biến này là không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra vai trò của các biến vĩ mô cũng khá khác nhau trong khi lãi suất có ảnh hưởng mạnh hơn nhưng tăng trưởng lại có tác động lâu dài hơn tới độ biến động dài hạn. Kết quả thực nghiệm cũng chỉ ra các biến vĩ mô có ảnh hưởng mạnh hơn tới chỉ số HNX-Index so với chỉ số VN-Index. Từ khóa Biến vĩ mô Độ biến động GARCH-MIDAS HNX-Index VN-Index. Mã JEL C13 C22 G10 Impacts of macroeconomic variables on stock market volatility Empirical research using GARCH-MIDAS model in Vietnam Abstract This study investigates the role of macroeconomic variables on the long-term volatility of Vietnam stock market indexes using the GARCH-MIDAS model. This model helps to combine high frequency and low frequency variables to estimate the long-term volatility. The results show that macro variables in general have a significant impact on the long-term stock market volatility in Vietnam. And the impact may be different in value depending on a specific .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tác động của kinh tế vĩ mô đến nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và tính chu kỳ của tăng trưởng kinh tế lên biến động giá vàng tại Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích tác động của mất giá tiền tệ đến các biến số vĩ mô tại một số nước Đông Nam Á
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của cú sốc chính sách tiền tệ lên các biến vĩ mô, nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam giai đoạn 2000-2010
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến VN – Index trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động đồng thời của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến các biến kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ đến các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam
Khóa luận tốt nghiệp đề tài: Tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số chứng khoán một số nước thị trường mới nổi
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.