Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu tư Chứng khoán
Mối quan hệ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ: Tiếp cận bằng mô hình Copula-GJR-GARCH
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Mối quan hệ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ: Tiếp cận bằng mô hình Copula-GJR-GARCH
Bích Ðào
24
13
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Mục tiêu tổng quát của bài viết này nhằm vận dụng phương pháp copula có điều kiện để xác định mối quan hệ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán Mỹ dựa trên chuỗi lợi suất VN-Index và S&P500. | MỐI QUAN HỆ PHỤ THUỘC GIỮA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ TIẾP CẬN BẰNG MÔ HÌNH COPULA-GJR-GARCH Lê Văn Thứ Nghiên cứu sinh Trường Đại học Cần Thơ Email lvthu83@gmail.com Trần Ái Kết Trường Đại học Cần Thơ Email taket@ctu.edu.vn Mã bài JED - 308 Ngày nhận 24 07 2021 Ngày nhận bản sửa 12 11 2021 Ngày duyệt đăng 05 02 2022 Tóm tắt Mô hình hóa sự phụ thuộc giữa các chuỗi lợi suất chứng khoán là một bài toán khó khi mà các chuỗi lợi suất thường có biên độ dao động lớn. Việc xác định mối quan hệ phụ thuộc giữa các chuỗi lợi suất khi giả định các chuỗi lợi suất có phân phối chuẩn thường cho kết quả sai lệch. Hàm phân phối xác suất của các chuỗi lợi suất thường có đuôi dày phản ánh các cú sốc trên thị trường tài chính. Để khắc phục nhược điểm này bài viết vận dụng mô hình copula có điều kiện Copula-GJR-GARCH để mô hình hóa cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ. Kết quả chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Việt Nam có mối quan hệ phụ thuộc nhưng ở mức độ yếu. Hơn nữa sự phụ thuộc đuôi dưới giữa hai thị trường cũng được tìm thấy nhưng không đáng kể. Từ khóa Copula thị trường chứng khoán phụ thuộc đuôi Việt Nam. Mã JEL C58 D53 G15. The dynamic dependence between the Vietnam Stock Exchange and the US stock market A Copula-GJR-GARCH approach Abstract Modeling the dependence between stock market returns is a difficult task when the returns often fluctuated by a large margin. Determining the dependence between returns when assuming returns have normal distribution often has misleading results. The probability distribution function of returns often has fat-tails reflecting shocks in financial markets. To overcome this shortcoming this study applies a conditional copula model Copula-GJR-GARCH to specify the dependency structure between the Vietnam stock market and the US stock market. The results show that the US stock market and the Vietnam stock market have a dependent but .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đề tài thảo luận: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận động quy luật này trong cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?
Tái cấu trúc mối quan hệ vùng và tạo sức hút tìm hiểu hai điểm chính trong quy hoạch trung tâm phụ trợ của Bắc Kinh
Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam
Xây dựng mô hình phân tích cảm xúc dựa trên mối quan hệ phụ thuộc ngữ nghĩa
Tiểu luận: Phú dưỡng ở các hệ sinh thái nước ngọt
Nghiên cứu ước đầu thành phần bọ rùa, bọ xít bắt mồi và mối quan hệ giữa một số loài bắt mồi phổ biến với sâu hại trên cây chè ở Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý môi trường: Nghiên cứu khả năng hấp phụ dầu khoáng của vỏ sầu riêng bổ sung acid béo
Mối quan hệ phụ thuộc giữa Trung Quốc, Ấn Độ và phương Tây
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần, mối quan hệ của các loài côn trùng bắt mồi với sâu hại trên cây chè ở Phú Thọ và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên chúng
Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần, mối quan hệ của các loài côn trùng bắt mồi với sâu hại trên cây chè ở Phú Thọ và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên chúng
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.