Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 6
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 6
Hữu Hoàng
55
44
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Chapter 6 Nonlinear Regression 6.1 Introduction Up to this point, we have discussed only linear regression models. For each observation t of any regression model, there is an information set Ωt and a suitably chosen vector Xt of explanatory variables that belong to Ωt . | Chapter 6 Nonlinear Regression 6.1 Introduction Up to this point we have discussed only linear regression models. For each observation t of any regression model there is an information set Qt and a suitably chosen vector Xt of explanatory variables that belong to Qt. A linear regression model consists of all DGPs for which the expectation of the dependent variable yt conditional on Qt can be expressed as a linear combination Xt 3 of the components of Xt and for which the error terms satisfy suitable requirements such as being IID. Since as we saw in Section 1.3 the elements of Xt may be nonlinear functions of the variables originally used to define Qt many types of nonlinearity can be handled within the framework of the linear regression model. However many other types of nonlinearity cannot be handled within this framework. In order to deal with them we often need to estimate nonlinear regression models. These are models for which E yt Qt is a nonlinear function of the parameters. A typical nonlinear regression model can be written as yt xt 3 ut ut IID 0 a2 t 1 . n 6.01 where just as for the linear regression model yt is the tth observation on the dependent variable and 3 is a k-vector of parameters to be estimated. The scalar function xt 3 is a nonlinear regression function. It determines the mean value of yt conditional on Qt which is made up of some set of explanatory variables. These explanatory variables which may include lagged values of yt as well as exogenous variables are not shown explicitly in 6.01 . However the t subscript of xt 3 indicates that the regression function varies from observation to observation. This variation usually occurs because xt 3 depends on explanatory variables but it can also occur because the functional form of the regression function actually changes over time. The number of explanatory variables all of which must belong to Qt need not be equal to k. The error terms in 6.01 are specified to be IID. By this we mean something .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 1
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 2
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 3
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 4
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 5
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 6
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 7
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 8
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 9
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 10
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.