Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 8
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 8
Anh Duy
55
41
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Chapter 8 Instrumental Variables Estimation 8.1 Introduction ˆ In Section 3.3, the ordinary least squares estimator β was shown to be consistent under condition (3.10), according to which the expectation of the error term ut associated with observation t is zero conditional on the regressors Xt for that same observation. | Chapter 8 Instrumental Variables Estimation 8.1 Introduction In Section 3.3 the ordinary least squares estimator was shown to be consistent under condition 3.10 according to which the expectation of the error term ut associated with observation t is zero conditional on the regressors Xt for that same observation. As we saw in Section 4.5 this condition can also be expressed either by saying that the regressors Xt are predetermined or by saying that the error terms ut are innovations. When condition 3.10 does not hold the consistency proof of Section 3.3 is not applicable and the OLS estimator will in general be biased and inconsistent. It is not always reasonable to assume that the error terms are innovations. In fact as we will see in the next section there are commonly encountered situations in which the error terms are necessarily correlated with some of the regressors for the same observation. Even in these circumstances however it is usually possible although not always easy to define an information set Qt for each observation such that E u Qt 0. 8.01 Any regressor of which the value in period t is correlated with ut cannot belong to Qt. In Section 6.2 method of moments MM estimators were discussed for both linear and nonlinear regression models. Such estimators are defined by the moment conditions 6.10 in terms of a matrix W of variables with one row for each observation. They were shown to be consistent provided that the tth row Wt of W belongs to Qt and provided that an asymptotic identification condition is satisfied. In econometrics these MM estimators are usually called instrumental variables estimators or IV estimators. Instrumental variables estimation is introduced in Section 8.3 and a number of important results are discussed. Then finite-sample properties are discussed in Section 8.4 hypothesis testing in Section 8.5 and overidentifying restrictions in Section 8.6. Next Section 8.7 introduces a procedure for testing whether it is actually necessary
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 1
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 2
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 3
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 4
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 5
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 6
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 7
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 8
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 9
Econometric theory and methods, Russell Davidson - Chapter 10
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.