Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Kế toán - Kiểm toán
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 6
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 6
Duy Cẩn
51
27
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Additional Single-Equation Topics Estimation with Generated Regressors and Instruments OLS with Generated Regressors We often need to draw on results for OLS estimation when one or more of the regressors have been estimated from a first-stage procedure. | Additional Single-Equation Topics 6.1 Estimation with Generated Regressors and Instruments 6.1.1 OLS with Generated Regressors We often need to draw on results for OLS estimation when one or more of the regressors have been estimated from a first-stage procedure. To illustrate the issues consider the model y bo bixi f------d fiKxK gq u 6.1 We observe x1 . xK but q is unobserved. However suppose that q is related to observable data through the function q f w d where f is a known function and w is a vector of observed variables but the vector of parameters d is unknown which is why q is not observed . Often but not always q will be a linear function of w and d. Suppose that we can consistently estimate d and let d be the estimator. For each observation i q f w d effectively estimates qt. Pagan 1984 calls q a generated regressor. It seems reasonable that replacing qi with qi in running the OLS regression yt on 1 Xu xt 2 . Xik qt i 1 . N 6.2 should produce consistent estimates of all parameters including g. The question is What assumptions are sufficient While we do not cover the asymptotic theory needed for a careful proof until Chapter 12 which treats nonlinear estimation we can provide some intuition here. Because plim d d by the law of large numbers it is reasonable that N X EqtUi N 1 X xyqt E xyqi t 1 i 1 From this relation it is easily shown that the usual OLS assumption in the population that u is uncorrelated with x1 x2 . xK q suffices for the two-step procedure to be consistent along with the rank condition of Assumption OLS.2 applied to the expanded vector of explanatory variables . In other words for consistency replacing qi with qt in an OLS regression causes no problems. Things are not so simple when it comes to inference the standard errors and test statistics obtained from regression 6.2 are generally invalid because they ignore the sampling variation in d. Since d is also obtained using data usually the same sample of data uncertainty in the estimate .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 1
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 2
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 3
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 4
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 5
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 6
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 7
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 8
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 9
Book Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data By Wooldridge - Chapter 10
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.