Modeling High-Frequency Data in Finance

Driven by the necessity to incorporate the observed stylized features of asset prices, continuous-time stochastic modeling has taken a predominant role in the financial literature over the past two decades. Most of the proposed models are particular cases of a stochastic volatility component driven by a Wiener process superposed with a pure-jump component accounting for the

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    506    2    27-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.