Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình. Nội dung chính của chương này gồm có: Kì vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn, vấn đề đa cộng tuyến, mô hình chứa biến không thích hợp. | KV SS KHAC 0 PSSS thay đổi SS không PP chuẩn Đa cộng tuyến Biến không thích hợp CHƯƠNG 5 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Vũ Duy Thành Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2015 Vũ Duy Thành KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 KV SS KHAC 0 PSSS thay đổi SS không PP chuẩn Đa cộng tuyến Biến không thích hợp Nội dung 1 KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 2 PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI 3 SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN 4 VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN 5 MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP Vũ Duy Thành KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 KV SS KHAC 0 PSSS thay đổi SS không PP chuẩn Đa cộng tuyến Biến không thích hợp Nội dung 1 KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 2 PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI 3 SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN 4 VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN 5 MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP Vũ Duy Thành KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 KV SS KHAC 0 PSSS thay đổi SS không PP chuẩn Đa cộng tuyến Biến không thích hợp KÌ VỌNG CỦA SSNN KHÁC KHÔNG Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến: Y = β1 + β2 X2 + . . . + βk Xk + u Khi đó, GT 2 yêu cầu: E (u|X2 , . . . , Xk ) = 0. GT2 dẫn ra hai điều kiện: E (u) = 0 cov (Xj , u) = 0 với mọi j = 2, k Nếu một trong hai điều kiện trên vi phạm thì GT 2 sẽ không thỏa mãn. Vũ Duy Thành KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 KV SS KHAC 0 PSSS thay đổi SS không PP chuẩn Đa cộng tuyến Biến không thích hợp NGUYÊN NHÂN - KÌ VỌNG CỦA SSNN KHÁC KHÔNG Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến kì vọng của sai số ngẫu nhiên khác không: Nguyên nhân 1: Mô hình thiếu biến quan trọng. Nguyên nhân 2: Dạng hàm sai. Nguyên nhân 3: Tính tác động đồng thời của số liệu. Nguyên nhân 4: Sai số đo lường của biến độc lập Vũ Duy Thành KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Khoa Toán Kinh .
