Đề tài trình bày những sơ sở về rủi ro tỷ giá, tính tất yếu của rủi ro này, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro tỷ giá, trình bày thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mai Việt Nam cùng với quá trình quản trị rủi ro. Đồng thời để tăng tính thuyết phục khi đưa ra tầm quan trọng của việc ứng dụng VaR, tác giả đã trình bày chỉ số HHI, chỉ số đo lường mức độ cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, trình bày ứng dụng của mô hình VaR cùng những cách khắc phục hạn chế. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM ------------------- ------------------- CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ - UEH 2013” TÊN CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO LƢỜNG VÀ ĐƢA RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM. THUỘC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC KINH TẾ i MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ. v PHẦN MỞ ĐẦU vi CHƢƠNG 1. RỦI RO TỶ GIÁ, TÍNH TẤT YẾU CỦA RỦI RO TỶ GIÁ, QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ, MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐO LƢỜNG RỦI RO TỶ GIÁ. .1 . Rủi ro tỷ giá và tính tất yếu của rủi ro tỷ giá. 1 . Quản trị rủi ro tỷ giá. .1 . Mô hình Value at Risk và cơ sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá. 2 . Lý luận mô hình Value at Risk. 2 . Các phương pháp tính VaR. 4 . Các hạn chế của mô hình VaR. .8 . Giới thiệu Back – test. .8 . Giới thiệu Stress – test và E-VaR. 8 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 2010 - 2012 .
