Existence and uniqueness of solution for generalization of fractional bessel type process

The real financial models such as the short term interest rates, the log-volatility in Heston model are very well modeled by a fractional Brownian motion. This fact raises a question of developing a fractional generalization of the classical processes such as Cox - Ingersoll - Ross process, Bessel process. In this paper, we are interested in the fractional Bessel process (Mishura, YurchenkoTytarenko, 2018). | Existence and uniqueness of solution for generalization of fractional bessel type process

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.