Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 - Bùi Dương Hải

Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 7: Tự tương quan" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục tự tương quan. nội dung chi tiết. | Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 - Bùi Dương Hải CHƯƠNG 7. TỰ TƯƠNG QUAN ▪ . Hiện tượng tự tương quan ▪ . Phát hiện tự tương quan ▪ . Khắc phục tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 122 Chương 7. Tự tương quan . HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Mô hình chuỗi thời gian: Yt = 1 + 2X2t + + k Xkt + ut ▪ Giả thiết TS1: Không có tự tương quan của sai số Corr(ut , ut – p ) = 0 t , p 0 ▪ Giả thiết bị vi phạm: có tự tương quan, tương quan chuỗi bậc p (autocorrelation, serial correlation) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 123 Chương 7. Tự tương quan . Hiện tượng tự tương quan Tự tương quan và hậu quả ▪ Tự tương quan bậc 1: ut = 1ut – 1 + t • Khi 1 > 0: tự tương quan bậc 1 dương • Khi 1 < 0: tự tương quan bậc 1 âm • Khi 1 = 0: không có tự tương quan bậc 1 ▪ Tổng quát đến bậc p: ut = 1ut – 1 + + put – p + t Hậu quả: ▪ Ước lượng hệ số OLS là không chệch và vững ▪ Ước lượng phương sai, SE là chệch ▪ Suy diễn thống kê có thể không đáng tin cậy KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 124 Chương 7. Tự tương quan . PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Sử dụng et thay cho ut ; ▪ Xem et tương quan với et – 1, et – 2, hay không ▪ Xem đồ thị ▪ Kiểm định tự tương quan bậc 1: • Các biến độc lập là ngoại sinh chặt: hồi quy phụ trực tiếp, kiểm định Durbin-Watson • Các biến độc lập không ngoại sinh chặt: Kiểm định BG; có trễ của biến phụ thuộc: Durbin’s h • Kiểm định tự tương quan bậc p: kiểm định BG KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 125 Chương 7. Tự tương quan . Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc 1 ▪ Khi các biến độc lập là ngoại sinh chặt ▪ Kiểm định Durbin-Watson (DW): phải có hệ số chặn n (et et 1 )2 DW d t 2 2(1 ˆ 1 ) t 1 et n 2 ▪ Với n, k ’ = k – 1, cho trước dL , dU TTQ Không có Không Không có TTQ dương kết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.