The effects from the international crude oil returns to Asian frontier oil and gas company stock returns

This study investigates the magnitude of return and volatility spillovers from the international crude oil markets on the Asian frontier oil and gas stock markets. In particular, we construct mean return and volatility spillover models to discuss whether regional (DSE, CSE, HNX, HOSE) and global (ICE) market impacts are crucial for the determination of oil & gas stock returns in Bangladesh, Sri Lanka, and Vietnam by employing ARMA(1,1)-GARCH(1,1) model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    92    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.