Mục tiêu nghiên cứu chính của tác giả là phân tích tác động của các loại cú sốc khác nhau trong giá dầu lên lợi nhuận thị trường chứng khoán Việt Nam, trong điều kiện chuỗi dữ liệu có hiện tượng phương sai thay đổi, dựa theo quan điểm của Kilian (2009), Filis. G (2010), và Filis. G (2014). | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TUYẾT HẠNH TÁC ĐỘNG CỦA CÚ SỐC GIÁ DẦU LÊN LỢI NHUẬN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TUYẾT HẠNH TÁC ĐỘNG CỦA CÚ SỐC GIÁ DẦU LÊN LỢI NHUẬN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Tài Chính- Ngân Hàng Mã Số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO TP. Hồ Chí Minh Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây bài nghiên cứu Tác động của cú sốc giá dầu lên lợi nhuận thị trường chứng khoán Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Ngày 14 Tháng 10 Năm 2015 Học viên thực hiện luận văn Nguyễn Tuyết Hạnh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ TÓM TẮT CHƯƠNG THIỆU NGHIÊN CỨU . 1 Lý do thực hiện nghiên cứu . 1 Mục tiêu nghiên cứu. 7 Lý thuyết nền và phương pháp nghiên cứu . 7 Kết cấu của đề tài . 8 CHƯƠNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ . 9 Mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô giá dầu và thị trường chứng khoán theo lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT . 9 Kênh truyền dẫn của cú sốc giá dầu đến nền kinh tế vĩ mô . 9 Một vài nghiên cứu thực nghiệm . 13 cứu tại các quốc gia khác . 13 Nghiên cứu tại Việt Nam . 17 Các loại cú sốc trong giá dầu. 20 Kết quả kỳ vọng của nghiên cứu. 21 CHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU . 24 Các cú sốc trong giá dầu Phân tích mô hình VAR cấu trúc- SVAR . 26 Tương quan giữa cú sốc giá dầu nền kinh tế vĩ mô và lợi nhuận TTCK .
