Mục tiêu của đề tài là đo lường phản ứng của các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam trước cú sốc bên ngoài mà cụ thể là tác động từ một cú sốc đến từ nền kinh tế Mỹ; đo lường ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và các yếu tố đặc trưng nội bộ ngân hàng lên tỷ lệ nợ xấu. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN PHẢN ỨNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐỐI VỚI CÁC CÚ SỐC BÊN NGOÀI - ỨNG DỤNG MÔ HÌNH STRESS TESTING LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN PHẢN ỨNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐỐI VỚI CÁC CÚ SỐC BÊN NGOÀI - ỨNG DỤNG MÔ HÌNH STRESS TESTING Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. NGUYỄN NGỌC ĐỊNH Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của . Nguyễn Ngọc Định. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TPHCM ngày 05 tháng 05 năm 2016 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU .1 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .4 CHƯƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 . Dữ liệu và lựa chọn biến .13 . Phương pháp .21 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .30 . Kiểm định tác động của cú sốc bên ngoài lên nền kinh tế vĩ mô Việt Nam 30 . Kết quả ước lượng mô hình BVAR .34 . Kiểm tra cú sốc vĩ mô bằng cách sử dụng mô hình Stress Testing ứng dụng cho nợ quá hạn .40 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ .53 . Kết luận về kết quả nghiên cứu .53 . Hạn chế hướng nghiên cứu tiếp theo .54 . Hướng mở rộng .54 . Một số khuyến nghị .54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ADF Phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị Augmented Dickey Fuller BVAR Mô hình vector tự hồi quy theo phương pháp Bayesian Bayesian Vector Autoregression CPI Chỉ số giá tiêu dùng FED Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ FEM Hiệu ứng tác động cố định Fixed Effect GDP Tổng sản phẩm quốc nội GMM Phương pháp ước lượng Moment tổng quát Generalized Method of Moments ILO Tổ chức lao động quốc tế HNX Sàn giao dịch chứng khoán .
