Nghiên cứu này tìm hiểu về các yếu tố vi mô và vĩ mô tác động đến tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong khoảng thời gian 2015- 2022. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 25 ngân hàng thương mại có cổ phiếu giao dịch trên cả ba sàn chứng khoán ở Việt Nam. | Yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu của nhóm ngân hàng thương mại có cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thanh Phương Đặng Thị Lan Phương Đại học Thương mại Ngày nhận 19 06 2023 Ngày nhận bản sửa 13 11 2023 Ngày duyệt đăng 24 11 2023 Tóm tắt Nghiên cứu này tìm hiểu về các yếu tố vi mô và vĩ mô tác động đến tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong khoảng thời gian 2015- 2022 gồm giai đoạn chịu tác động tiêu cực từ Đại dịch Covid-19. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 25 ngân hàng thương mại có cổ phiếu giao dịch trên cả ba sàn chứng khoán ở Việt Nam. Bộ dữ liệu này giúp người đọc có cách nhìn toàn diện hơn về các yếu tố tác động đến nợ xấu của nhóm ngân hàng có tổng tài sản chiếm gần 80 tổng tài sản của 32 ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Dựa trên việc xây dựng và kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính nghiên cứu đã góp phần chứng minh tác động tích cực của tỉ lệ thu nhập lãi cận biên dự phòng rủi ro tín dụng lên tỉ lệ nợ xấu và ảnh hưởng tiêu cực của tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu tỉ lệ tăng trưởng tín dụng đối với tỉ lệ nợ xấu Determinants of non performing loan ratio of listed commercial banks in the Vietnam stock exchange Abstract This study explores micro and macro factors affecting the NPL ratio of Vietnamese commercial banks in 2015- 2022 including the period negatively affected by the COVID-19 pandemic. The research data was collected from 25 commercial banks whose shares were traded on all three stock exchanges in Vietnam. This dataset helps readers have a more comprehensive view of the factors affecting non performing loan ratio of the group of banks with total assets accounting for nearly 80 of the total assets of 32 commercial banks operating in Vietnam. Based on the development and testing of a linear regression model the study has contributed to demonstrating the positive impact of marginal interest income ratio credit risk provision on lousy debt ratio and the negative impact of return on equity and .
