Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 Quản trị dự trữ và thanh khoản của ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được vai trò của dự trữ và xác định nhu cầu dự trữ; Phân tích được mối quan hệ giữa dự trữ và khả năng thanh khoản của ngân hàng. | CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ DỰ TRỮ VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG Mục tiêu - Hiểu được vai trò của dự trữ và xác định nhu cầu dự trữ - Phân tích được mối quan hệ giữa dự trữ và khả năng thanh khoản của NH Nội dung - Dự trữ của NHTM và quản trị dự trữ - Thanh khoản và quản trị thanh khoản . QUẢN TRỊ DỰ TRỮ CỦA NHTM . Quản trị dự trữ Dự trữ là tiền của NH được giữ tại NH hoặc được duy trì ở TK tiền gửi của NH tại NHTW amp các TCTD khác để đáp ứng các yêu cầu trong thanh toán chi trả rút tiền amp xin vay mới theo các yêu cầu tín dụng hợp lệ. Mục đích nhằm đảm bảo khả năng thanh toán toàn bộ các khoản nợ phát sinh toàn bộ các khoản chi trả chi tiêu và cho vay thường xuyên của ngân hàng tránh tình trạng dự trữ quá ít hoặc quá nhiều. Tính thanh khoản Khả năng chuyển đổi TS ra thanh tiền Thời gian amp chi phí chuyển đổi TS ra thành tiền càng cao thì tính thanh khoản của TS càng thấp amp ngược lại. Tính thanh khoản của NH là khả năng đáp ứng các yêu cầu trong thanh toán chi trả rút tiền amp xin vay mới của KH theo những yêu cầu về tín dụng hợp lệ. Tỷ lệ về khả năng chi trả chương 3 i Tỷ lệ dự trữ thanh khoản TCCD chi nhánh NHNN phải nắm giữ những tài sản có tính thanh khoản cao để dự trữ đáp ứng các nhu cầu chi trả đến hạn và phát sinh ngoài dự kiến. Tỷ lệ dự trữ Tài sản có tính thanh khoản cao x 100 thanh khoản Tổng Nợ phải trả Tổng Nợ phải trả là khoản mục Tổng Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán. -tỷ lệ dự trữ thanh khoản Ngân hàng thương mại 10 ii Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày Tỷ lệ khả năng chi trả Tài sản có tính thanh khoản cao x 100 trong 30 ngày Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo Tổ chức tín dụng phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam như sau - Ngân hàng thương mại 50 Tổ chức tín dụng phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ như sau - Ngân hàng thương mại 10 . Các hình thức dự trữ của NHTM . Căn cứ vào yêu cầu dự trữ dự trữ pháp định và dự trữ thặng dư Số tiền dự trữ bắt buộc trong
