Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Luận Văn - Báo Cáo
Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro danh mục nghiên cứu thực nghiệm cho danh mục đầu tư cổ phiếu các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro danh mục nghiên cứu thực nghiệm cho danh mục đầu tư cổ phiếu các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Hoàng Khôi
273
89
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ QUỲNH ANH ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR ĐỂ ĐO LƢỜNG RỦI RO DANH MỤC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHO DANH MỤC ĐẦU TƢ CỔ PHIẾU CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. NGÔ VI TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 TÓM TẮT Trong những năm gần đây ngành ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng kém bền vững của hệ thống và các rủi ro khác nhau đã gây tâm lý e ngại cho các nhà đầu tư khi có ý định đầu tư nhóm cổ phiếu này. Do đó việc cung cấp công cụ hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác định lượng rủi ro danh mục nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng là điều cần thiết. Trong các kỹ thuật khác nhau được áp dụng để phục vụ cho mục đích quản trị đánh giá rủi ro danh mục đầu tư mô hình giá trị rủi ro VaR đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới tuy nhiên vẫn chưa được áp dụng phổ biến ở Việt Nam. Luận văn đã tập trung nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro danh mục đầu tư thông qua nghiên cứu chỉ số giá cổ phiếu 9 NHTM niêm yết tại Việt Nam giai đoạn từ tháng 07 2006 đến tháng 04 2016 đồng thời sử dụng phương pháp thống kê và mô hình tính toán tỷ lệ vi phạm VR để kiểm định sự phù hợp của mô hình VaR. Để đạt được mục tiêu này đề tài ứng dụng mô hình VaR với ước lượng phương sai thay đổi GARCH 1 1 và giả định phân phối của tỷ suất lợi nhuận là phân phối chuẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuỗi tỷ suất lợi nhuận của các danh mục đầu tư không theo phân phối chuẩn đồng nhất mà có hiện tượng leptokurtosis tức hàm xác suất có đuôi dài. Đây là nguyên nhân làm cho mô hình ước lượng VaR theo giả định của phân phối chuẩn trong một số trường hợp chưa có tính chính xác cao. Từ đó cũng cho thấy giả định phân phối có ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng dự báo của mô hình VaR. Ngoài ra kết quả kiểm định cũng cho thấy chất lượng dự báo của mô hình VaR không đồng nhất ở các mức rủi ro ở các
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc xác định các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam
Luận văn thạc sĩ kinh tế: Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình I/O trong phân tích mối quan hệ giữa các ngành kinh của Việt Nam
Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Ứng dụng mô hình hợp tác công - tư (PPP - Public Private Partnership)nâng cao năng lực cấp nước Đà Nẵng tại công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng(Dawaco)
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phản ứng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với các cú sốc bên ngoài - Ứng dụng mô hình Stress Testing
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình DEA và mô hình Hồi quy Tobit để kiểm định các nhân tố tác động đến mức độ hiệu quả của các NHTM Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình CANSLIM nhằm lựa chọn danh mục cổ phiếu đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam (HOSE và HNX)
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng trong việc thực thi và kiểm soát chiến lược tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng về khía cạnh khách hàng trong thực thi chiến lược tại Viễn thông Tiền Giang
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình chứng khoán hóa khoản cho vay của Ngân hàng thương mại Việt Nam
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.