Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Đầu tư Bất động sản
Property Estate Modelling and Forecasting_4
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Property Estate Modelling and Forecasting_4
Chí Giang
195
32
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Tham khảo tài liệu 'property estate modelling and forecasting_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Diagnostic testing 139 Figure 6.2 Graphical illustration of heteroscedasticity ũt Ạ of the explanatory variables this phenomenon is known as autoregressive conditional heteroscedasticity ARCH . Fortunately there are a number of formal statistical tests for heteroscedas-ticity and one of the simplest such methods is the Goldfeld-Quandt 1965 test. Their approach is based on splitting the total sample of length T into two subsamples of length T1 and T2. The regression model is estimated on each subsample and the two residual variances are calculated as 1 u 1Ũ1 T1 k and 2 u 2u2 T2 k respectively. The null hypothesis is that the variances of the disturbances are equal which can be written H0 ơỊ ơị against a two-sided alternative. The test statistic denoted GQ is simply the ratio of the two residual variances for which the larger of the two variances must be placed in the numerator i.e. 1 is the higher sample variance for the sample with length T1 even if it comes from the second subsample GQ ị 6.1 2 The test statistic is distributed as an F T1 k T2 k under the null hypothesis and the null of a constant variance is rejected if the test statistic exceeds the critical value. The GQ test is simple to construct but its conclusions may be contingent upon a particular and probably arbitrary choice of where to split the sample. Clearly the test is likely to be more powerful when this choice 140 Real Estate Modelling and Forecasting is made on theoretical grounds - for example before and after a major structural event. Suppose that it is thought that the variance of the disturbances is related to some observable variable Zt which may or may not be one of the regressors a better way to perform the test would be to order the sample according to values of zt rather than through time and then to split the reordered sample into T1 and T2. An alternative method that is sometimes used to sharpen the inferences from the test and to increase its power is to omit some of the observations
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Property Estate Modelling and Forecasting_1
Property Estate Modelling and Forecasting_2
Property Estate Modelling and Forecasting_3
Property Estate Modelling and Forecasting_4
Property Estate Modelling and Forecasting_5
Property Estate Modelling and Forecasting_6
Property Estate Modelling and Forecasting_7
Property Estate Modelling and Forecasting_8
Property Estate Modelling and Forecasting_9
Property Estate Modelling and Forecasting_10
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.