Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Kinh Tế - Quản Lý
Kinh tế học
Bài giảng Kinh tế lượng chương 8
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng chương 8
Bích Thủy
273
19
ppt
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta giả định không có tương quan giữa các phần dư hay Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j. Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan | KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VIII TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH 8.1. Tự tương quan (tương quan chuỗi) 8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta giả định không có tương quan giữa các phần dư hay Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j. Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan t ui t ui * Nguyên nhân khách quan: - Chuỗi có tính chất quán tính theo chu kỳ - Hiện tượng mạng nhện: dãy số cung về café năm nay phụ thuộc vào giá năm trước => ui không còn ngẫu nhiên nữa. - Dãy số có tính chất trễ: tiêu dùng ở thời kỳ này chẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà còn phụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa. * Nguyên nhân chủ quan - Chọn dạng mô hình sai (thường xảy ra ở mô hình với chi phí biên) - Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình - Việc xử lý số liệu.(số liệu tháng = số liệu quý/3) 8.1.2. Hậu quả của tự tương quan Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô hình có hiện tượng tự tương quan thì sẽ có các hậu quả sau: - Các ước lượng không chệch nhưng đó là không phải là các hiệu quả vì đó không phải là các ước lượng có phương sai nhỏ nhất. - Phương sai của các ước lượng là các ước lượng chệch vì vậy các kiểm định t và F không còn hiệu quả. - là ước lượng chệch của 2 - R2 của mẫu là ước lượng chệch (dưới) của R2 tổng thể - Các dự báo về Y không chính xác 8.1.3. Cách phát hiện tự tương quan a. Đồ thị Chúng ta có thể phát hiện hiện tượng tự tương quan bằng cách quan sát đồ thị phần dư của mô hình trên dữ liệu chuỗi thời gian. et t phần dư phân bố một cách ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình của nó. b. Dùng kiểm định d của Durbin – Watson Thống kê d của Durbin – Watson được định nghĩa như sau: Khi n đủ lớn thì d 2(1- ) trong đó: do -1 ≤ ≤ 1, nên khi: = -1 => d = 4: tự tương quan hoàn hảo âm = 0 => d = 2: không có tự tương quan = 1 => d = 0: tự tương quan hoàn hảo dương Giả thiết H0 Quyết định Nếu Không có tự tương quan dương Bác bỏ 0 8.1. Tự tương quan (tương quan chuỗi) 8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta giả định không có tương quan giữa các phần dư hay Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j. Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan t ui t ui * Nguyên nhân khách quan: - Chuỗi có tính chất quán tính theo chu kỳ - Hiện tượng mạng nhện: dãy số cung về café năm nay phụ thuộc vào giá năm trước => ui không còn ngẫu nhiên nữa. - Dãy số có tính chất trễ: tiêu dùng ở thời kỳ này chẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà còn phụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa. * Nguyên nhân chủ quan - Chọn dạng mô hình sai (thường xảy ra ở mô hình với chi phí biên) - Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình - Việc xử lý số liệu.(số liệu tháng = số liệu quý/3) 8.1.2. Hậu quả của tự tương quan Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô hình có hiện tượng tự tương quan thì sẽ có các hậu quả sau: - Các ước lượng
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng (2015)
Bài giảng Kinh tế lượng chương 8
Bài giảng Kinh tế lượng chương trình nâng cao - Nguyễn Thị Minh
Slide Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương mở đầu - Lê Anh Đức
Bài giảng Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Giới thiệu
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.