Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Bùi Huy Khôi

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng phương sai thay đổi" trình bày các nội dung: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, cách phát hiện phương sai sai số thay đổi, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi. Mời các bạn tham khảo. | 09/09/2014 Phương sai thay đổi CHƯƠNG 6 1. Hi ể u b ả n ch ấ v à h ậ u ủ quả c t a ph ư ơ ng sai sai số thay đổi HIỆN TƯỢNG PHƯ HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) (HETEROSCEDAS MỤ C TIÊU 2. Bi ế t c á ch ph á t hi ệ n ph ư ơ ng sai sai s ố thay đổ i v à bi ệ n phá p khắ c phục 2 NỘI DUNG 6.1 Bản chất 1 Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2 Hậu quả 3 Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi 4 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi �Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của hộ gia đình 3 4 6.1 Bản chất Y 6.1 Bản chất Y (a) 0 X1 X2 (b) Xn X 0 X1 X2 Xn Hình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số thay đổi 5 X �Hình 6.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình không thay đổi tại mọi mức thu nhập. �Đây là trường hợp của phương sai sai số (nhiễu) không đổi, hay phương sai bằng nhau. E(ui2) = σ2 6 1 09/09/2014 6.1 Bản chất �Trong hình 6.1b, mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức ti ế t ki ệ m trung b ì nh thay đ ổ i theo thu nhập. Đây là trường hợp phương sai của sai số thay đổi. E(ui2) = σi2 7 �Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày càng giảm �Do bản chất của hiện tượng kinh tế �Công cụ về thu thập xử lý số liệu cải thiện dẫn đến sai số đo lường và tính toán giảm 8 6.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi �Trong mẫu có các outlier (giá trị rất nhỏ hoặc rất lớn so với các giá trị quan sát khác) �Mô hình hồi quy không đúng (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng) �Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không gian) 9 6.1 Hậu quả của phương sai thay đổi 1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính, không chệch nhưng không phải là ước lượng hi ệ u qu ả (v ì ph ư ơ ng sai kh ô ng nh ỏ nhất) 2. Ước lượng .