Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

This study aims to measure the volatility in asset prices of listed companies in the Vietnam stock market. The authors use models such as AR, MA and ARIMA combined with ARCH and GARCH to estimate value at risk (VaR) and the results generate relatively accurate estimates. | Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Research " THE IMPACT OF ASSET IMPAIRMENTS ON STOCK PRICE "

Lecture Equity asset valuation - Chapter 6: Market based valuation price and enterprise value multiples

Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market

Accounting conservatism, market liquidity and informativeness of asset price: Implications on mark to market accounting

Oil price and stock return: Evidence of mining companies in Indonesia

Asset price and monetary policy: The Japanese case

Econometric Tests of Asset Price Bubbles: Taking Stock

Reexamination of whether accrual quality is a price factor

On the risk measures of real estate assets

Is capm still alive for sensex stocks in Indian stock market? - An empirical analysis
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.