Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
The Fama-French three-factor model in Vietnam - a quantile regression approach

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

ms to test the validity of the Fama and French three factor model in the Vietnam stock market by using the data of daily transactions collected from 313 stocks listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period from October 2011 until October 2016. | The Fama-French three-factor model in Vietnam - a quantile regression approach

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.