Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Forecasting Value at Risk: Evidence from Emerging Economies in Asia

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

In this paper, various Value-at-Risk techniques are applied to stock indices of 9 Asian emerging financial markets. The results from our selected models are then backtested by Unconditional Coverage, Independence, Joint Tests of Unconditional Coverage and Independence and Basel tests to ensure the quality of Value-at-Risk (VaR) estimates. | Forecasting Value at Risk: Evidence from Emerging Economies in Asia

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.