Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Modelling approaches for expected credit losses

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Our aim is to present two relatively simple and applicable methodologies for the consistent estimation of credit risk throughout the remaining life time of an obligor. The first methodology relies on the cash flows expected form the obligors according to his loan schedules.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.