Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
The lead lag relationship between spot and futures markets in the energy sector: Empirical evidence from indian markets

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

The study aims at finding the intraday Lead-Lag relationship between Spot and Futures Market for Energy Sectors Stocks on which Single Stock Futures (SSFs) is available, by applying 1-min Price Returns for the period ranging from April 1, 2017 to March 31, 2019. The study explores pricediscovery between stock futures and their underlying stocks by applying vector error correction model, Hasbrouck (1995) Information Shares, and Common Factor Component Weights of Gonzalo and Granger (1995). The findings indicate that trades in the Futures Market contribute more to Price-Discovery than Spot Market. | The lead lag relationship between spot and futures markets in the energy sector Empirical evidence from indian markets tailieu.vn - _vars.push document.write

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.