Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi; hậu quả; cách phát hiện phương sai sai số thay đổi; cách khắc phục phương sai sai số thay đổ. Mời các bạn cùng tham khảo. | 7.1 Bản chất CHƯƠNG 7 Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia CỦA SAI SỐ SỐ DƯ THAY ĐỔI đình và biến giải thích X là thu nhập khả HETEROSCEDASTICITY dụng của hộ gia đình 4 1 4 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 7.1 Bản chất Y Y 1. Hiểu bản chất và hậu quả của a b phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU 2. Biết cách phát hiện phương sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục 0 X 0 X X1 X2 Xn X1 X2 Xn Hình 7.1 a Phương sai của sai số không đổi và b Phương sai của sai số thay đổi 2 5 2 5 NỘI DUNG 7.1 Bản chất Hình 7.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có 1 Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của 2 Hậu quả từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình không thay đổi tại mọi mức thu nhập. 3 Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi Đây là trường hợp của phương sai sai số 4 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi nhiễu không đổi hay phương sai bằng nhau. E ui2 2 3 6 3 6 1 7.1 Bản chất 7.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi Trong hình 7.1b mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu khi thu thập số liệu chéo theo không gian . nhập. Đây là trường hợp phương sai của VD khảo sát doanh thu chi phí quảng cáo của sai số thay đổi. các công ty khác nhau trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Do quy mô thương hiệu các công ty E ui2 i2 khác nhau nên doanh thu của các công ty có quy mô khác nhau ứng với mức chi quảng cáo sẽ biến động khác nhau. 7 10 7 10 Giải thích 7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi Những người có thu nhập cao nhìn 1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính không chung sẽ tiết kiệm nhiều hơn so với chệch người có thu nhập thấp nhưng sự biến 2. Tuy nhiên chúng sẽ không còn có động của tiết kiệm sẽ cao hơn. phương sai nhỏ nhất nữa nghĩa là Đối với người có thu nhập thấp họ chỉ chúng sẽ không còn hiệu quả nữa. còn để lại một ít thu nhập để tiết kiệm. 3. .