Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Kinh Tế - Quản Lý
Kinh tế học
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (Năm 2022)
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (Năm 2022)
Ngọc Cảnh
87
23
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hiện tượng tự tương quan; Phát hiện tự tương quan; Khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 7. TỰ TƯƠNG QUAN 7.1. Hiện tượng tự tương quan 7.2. Phát hiện tự tương quan 7.3. Khắc phục tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU www.mfe.edu.vn 200 Chương 7. Tự tương quan 7.1. HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Mô hình chuỗi thời gian Yt 1 2X2t k Xkt ut Giả thiết TS1 Không có tự tương quan của sai số Corr ut ut p 0 t p 0 Giả thiết bị vi phạm có tự tương quan tương quan chuỗi bậc p autocorrelation serial correlation Trường hợp bậc 1 có thể viết ut 1ut 1 t 1 0 t là nhiễu trắng KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU www.mfe.edu.vn 201 Chương 7. Tự tương quan 7.1. Hiện tượng tự tương quan Tự tương quan và hậu quả Tự tương quan bậc 1 ut 1ut 1 t Khi 1 gt 0 tự tương quan bậc 1 dương Khi 1 lt 0 tự tương quan bậc 1 âm Khi 1 0 không có tự tương quan bậc 1 Tổng quát đến bậc p ut 1ut 1 put p t Hậu quả Ước lượng hệ số OLS là không chệch và vững Ước lượng phương sai SE là chệch Suy diễn thống kê có thể không đáng tin cậy KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU www.mfe.edu.vn 202 Chương 7. Tự tương quan 7.2. PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Sử dụng et thay cho ut Xem et tương quan với et 1 et 2 hay không Xem đồ thị Kiểm định tự tương quan bậc 1 Các biến độc lập là ngoại sinh chặt hồi quy phụ trực tiếp kiểm định Durbin-Watson Các biến độc lập không ngoại sinh chặt Kiểm định BG có trễ của biến phụ thuộc Durbin s h Kiểm định tự tương quan bậc p kiểm định BG KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU www.mfe.edu.vn 203 Chương 7. Tự tương quan 7.2. Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc 1 Khi các biến độc lập là ngoại sinh chặt Kiểm định Durbin-Watson DW phải có hệ số chặn n et et 1 2 DW d t 2 2 1 ˆ 1 t 1 et n 2 Với n k k 1 cho trước dL dU TTQ Không có Không Không có TTQ dương kết luận có TTQ kết luận âm 0 dL dU 4 dU 4 dL 4 KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU www.mfe.edu.vn 204 Chương 7. Tự tương quan 7.2. Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc 1 Khi mô hình có trễ của biến phụ thuộc ở vế phải Yt 1 2X2t k Xkt Yt 1 ut Dùng Durbin s h khi መ lt 1 H0 Mô .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng (2015)
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 1 - Bùi Dương Hải (2018)
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 1 - Bùi Dương Hải (2017)
Slide Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1
Bài giảng Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Giới thiệu
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.