Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
SAS/ETS 9.22 User's Guide 130
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
SAS/ETS 9.22 User's Guide 130
Chi Lan
59
10
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
SAS/Ets 9.22 User's Guide 130. Provides detailed reference material for using SAS/ETS software and guides you through the analysis and forecasting of features such as univariate and multivariate time series, cross-sectional time series, seasonal adjustments, multiequational nonlinear models, discrete choice models, limited dependent variable models, portfolio analysis, and generation of financial reports, with introductory and advanced examples for each procedure. You can also find complete information about two easy-to-use point-and-click applications: the Time Series Forecasting System, for automatic and interactive time series modeling and forecasting, and the Investment Analysis System, for time-value of money analysis of a variety of investments | 1282 F Chapter 18 The MODEL Procedure do i 1 to 500 x rannor 1013 Y 2 1.5 x 1.5 rannor 1013 output end run proc model data regdata parms a b s instrument x ysim a b x s rannor 8003 y ysim eq.ysq y y - ysim ysim fit y ysq gmm ndraw bound s 0 run Alternatively the MOMENT statement can be used to specify the moments using the following syntax proc model data regdata parms a b s instrument x ysim a b x s rannor 8003 y ysim moment y 2 fit y gmm ndraw bound s 0 run The output of the MODEL procedure is shown in Output 18.15.1 Output 18.15.1 PROC MODEL Output Simple regression model The MODEL Procedure Model Summary Model Variables 1 Parameters 3 Equations Number of Statements 2 4 Model Variables Y Parameters a b s Equations ysq Y Example 18.16 Simulated Method of Moments AR 1 Process F 1283 Output 18.15.1 continued The 2 Equations to Estimate Y F a 1 b x s ysq F a b s Instruments 1x Nonlinear GMM Parameter Estimates Approx Approx Parameter Estimate Std Err t Value Pr t a 2.065983 0.0657 31.45 .0001 b 1.511075 0.0565 26.73 .0001 s 1.483358 0.0498 29.78 .0001 Example 18.16 Simulated Method of Moments AR 1 Process This example illustrates how to use SMM to estimate an AR 1 regression model for the following process yt a bxt ut ut aut-i et et iid N.0 s2 In the following SAS statements ysim is simulated by using this model and the endogenous variable y is set to be equal to ysim. The MOMENT statement creates two more moments for the estimation. One is the second moment and the other is the first-order autocovariance. The NPREOBS 10 option instructs PROC MODEL to run the simulation 10 times before ysim is compared to the first observation of y. Because the initial zlag u is zero the first ysim is a b x s rannor 8003 . Without the NPREOBS option this ysim is matched with the first observation of y. With NPREOBS this ysim and the next nine ysim are thrown away and the moment match starts with the eleventh ysim with the first observation of y. This way the initial values do not .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.