Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Kinh Tế - Quản Lý
Kinh tế học
Handbook of Economic Forecasting part 66
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Handbook of Economic Forecasting part 66
Phương Loan
72
10
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Handbook of Economic Forecasting part 66. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing | 624 M.P. Clements and D.F. Hendry of data to be used for model estimation or lead to the use of rolling windows of observations to allow for gradual change or to the adoption of more flexible models as discussed in Sections 6 and 7. As argued by Chu Stinchcombe and White 1996 the one shot tests discussed so far may not be ideal in a real-time forecasting context as new data accrue. The tests are designed to detect breaks on a given historical sample of a fixed size. Repeated application of the tests as new data becomes available or repeated application retrospectively moving through the historical period will result in the asymptotic size of the sequence of tests approaching one if the null rejection frequency is held constant. Chu Stinchcombe and White 1996 p. 1047 illustrate with reference to the Ploberger Krämer and Kontrus 1989 retrospective fluctuation test. In the simplest case that T is an independent sequence the null of stability in mean is H0 E Tt 0 t 1 2 . versus H1 E Tt 0 for some t. For a given n 1 FLn maxa lyn k n -Y yt k n k t 1 is compared to a critical value c determined from the hitting probability of a Brownian motion. But if FLn is implemented sequentially for n 1 n 2 . then the probability of a type 1 error is one asymptotically. Similarly if a Chow test is repeatedly calculated every time new observations become available. Chu Stinchcombe and White 1996 suggest monitoring procedures for CUSUM and parameter fluctuation tests where the critical values are specified as boundary functions such that they are crossed with the prescribed probability under Hq. The CUSUM implementation is as follows. Define m n 0 m 1 x x _ n . Wi i m where m is the end of the historical period so that monitoring starts at m 1 and n 1. The rni are the recursive residuals rni ei u where ei yi xi ii 1 and - 1 xi I2 xj xj xi j 1 with i -1 i ß i 12 xj xj 72xjyj j 1 j 1 for the model yt x ß Ch. 12 Forecasting with Breaks 625 where xt is k x 1 say and Xj x1. xj etc. a2 is a .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.