"VaR Value at Risk" trang 1 - tải miễn phí từ tailieuXANH
Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR)

Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR)
41    701    33
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
94    364    74
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết
88    800    29
Lecture Financial derivatives - Lecture 22: VAR - “Value at Risk”

Lecture Financial derivatives - Lecture 22: VAR - “Value at Risk”
22    50    0
Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation

Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation
30    69    1
Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định mô hình VaR (Value at Risk) dựa trên sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ tại thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định mô hình VaR (Value at Risk) dựa trên sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ tại thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
126    239    13
Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations

Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations
20    76    3
Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations

Lecture Financial modeling - Topic 6: Computing portfolio value-at-risk (VaR), random walk simulations, macros and @Risk simulations
20    54    1
Measurement of liquidity-adjusted market risk by VaR and expected shortfall: Evidence from Turkish banks

Measurement of liquidity-adjusted market risk by VaR and expected shortfall: Evidence from Turkish banks
11    64    0
Money and Banking: Lecture 11

Money and Banking: Lecture 11
25    20    2
Ebook Applied Quantitaive Finance

Ebook Applied Quantitaive Finance
1    43    0
Measuring market risk of commercial banks implementing VaR with historical simulation approach

Measuring market risk of commercial banks implementing VaR with historical simulation approach
21    50    2
Measuring the market risk of VN-index portfolio by value at risk model

Measuring the market risk of VN-index portfolio by value at risk model
9    152    1
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ TÍN DỤNG DỰA TRÊN KHUNG VALUE AT RISK (VAR)"
10    123    1
Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models

Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models
21    55    0
Phân tích rổ cổ phiếu VN30 và kết quả khi áp dụng mô hình phân phối không đối xứng vào quản lý rủi ro

Phân tích rổ cổ phiếu VN30 và kết quả khi áp dụng mô hình phân phối không đối xứng vào quản lý rủi ro
7    107    2
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng lớp mô hình GARCH trong việc ước tính Value-at-Risk của chuỗi lợi tức chỉ số VN-Index

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng lớp mô hình GARCH trong việc ước tính Value-at-Risk của chuỗi lợi tức chỉ số VN-Index
81    128    2
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.