Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng đa cộng tuyến

Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) .đa cộng tuyến 1. hiểu bản chất và hậu quả của đa cộng tuyến mục tiêu | CHƯƠNG 6 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINEARITY) Hiểu bản chất và hậu quả của đa cộng tuyến Biết cách phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục MỤC TIÊU ĐA CỘNG TUYẾN NỘI DUNG Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến 1 Ước lượng các tham số 2 3 Phát hiện đa cộng tuyến 4 Khắc phục đa cộng tuyến 5 Hậu quả Trong mô hình hồi quy bội Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại 2, 3, k không đồng thời bằng 0 sao cho 2X2 + 3X3 + + kXk = 0 b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo 2X2 + 3X3 + + kXk + vi= 0 với vi là sai số ngẫu nhiên. X3i = 5X2i, có cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3 ; r23 = 1 X2 và X4 có cộng tuyến không hoàn hảo X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X4 V 52 2 75 0 97 7 129 9 152 2 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến VD 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến Y X2 X3 Không | CHƯƠNG 6 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINEARITY) Hiểu bản chất và hậu quả của đa cộng tuyến Biết cách phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục MỤC TIÊU ĐA CỘNG TUYẾN NỘI DUNG Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến 1 Ước lượng các tham số 2 3 Phát hiện đa cộng tuyến 4 Khắc phục đa cộng tuyến 5 Hậu quả Trong mô hình hồi quy bội Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại 2, 3, k không đồng thời bằng 0 sao cho 2X2 + 3X3 + + kXk = 0 b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo 2X2 + 3X3 + + kXk + vi= 0 với vi là sai số ngẫu nhiên. X3i = 5X2i, có cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3 ; r23 = 1 X2 và X4 có cộng tuyến không hoàn hảo X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X4 V 52 2 75 0 97 7 129 9 152 2 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến VD 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến Y X2 X3 Không có đa cộng tuyến Đa cộng tuyến thấp Y X2 X3 Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến Y X2 X3 Đa cộng tuyến cao Y X2 X3 Đa cộng tuyến hoàn hảo - Chọn các biến độc lập có mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác. - Số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập. - Cách thu thập mẫu: mẫu không đặc trưng cho tổng thể - Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ. 6.1 Nguyên nhân của đa cộng tuyến 6.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo Xét mô hình hồi qui 3 biến dưới dạng sau: Yi = 2 X2i + 3 X3i + ei giả sử X3i = X2i, mô hình được biến đổi thành: Yi = ( 2+ 3)X2i + ei = 0 X2i + ei Phương pháp OLS Không thể tìm được lời giải duy nhất cho Các hệ số ước lượng không xác định Phương sai và sai số chuẩn của 2 và 3 là vô hạn 6.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến 2. Trường hợp có đa cộng tuyến không hoàn hảo Đa cộng tuyến hoàn hảo thường không xảy ra trong thực tế. Xét mô .