Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Môn học kinh tế lượng - Hiện tượng phương sai thay đổi

Hiện tượng phương sai thay đổi (heteroscedasticity) .phương sai thay đổi 1. hiểu bản chất và hậu quả của phương sai sai số thay đ ổi | CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) Hiểu bản chất và hậu quả của phương sai sai số thay đổi Biết cách phát hiện phương sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục MỤC TIÊU PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI NỘI DUNG Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi 1 Hậu quả 2 3 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 4 Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi 7.1 Bản chất Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của hộ gia đình X1 X2 Xn X Y 0 (a) X1 X2 Xn X Y 0 (b) Hình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số thay đổi 7.1 Bản chất Hình 7.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình không thay đổi tại mọi mức thu nhập. Đây là trường hợp của phương sai sai số (nhiễu) không đổi, hay phương sai bằng nhau. E(ui2) = . | CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) Hiểu bản chất và hậu quả của phương sai sai số thay đổi Biết cách phát hiện phương sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục MỤC TIÊU PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI NỘI DUNG Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi 1 Hậu quả 2 3 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 4 Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi 7.1 Bản chất Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của hộ gia đình X1 X2 Xn X Y 0 (a) X1 X2 Xn X Y 0 (b) Hình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số thay đổi 7.1 Bản chất Hình 7.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình không thay đổi tại mọi mức thu nhập. Đây là trường hợp của phương sai sai số (nhiễu) không đổi, hay phương sai bằng nhau. E(ui2) = 2 7.1 Bản chất Trong hình 7.1b, mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu nhập. Đây là trường hợp phương sai của sai số thay đổi. E(ui2) = i2 7.1 Bản chất Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày càng giảm Do bản chất của hiện tượng kinh tế Công cụ về thu thập xử lý số liệu cải thiện dẫn đến sai số đo lường và tính toán giảm 7.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi Trong mẫu có các outlier (giá trị rất nhỏ hoặc rất lớn so với các giá trị quan sát khác) Mô hình hồi quy không đúng (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng) Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không gian) 7.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi Ước lượng OLS vẫn tuyến tính, không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (vì phương sai không nhỏ nhất) Ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ bị chệch. 7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi 3. Các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết