Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
The sensitivity of bank stock returns to market, interest and exchange rate risks

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

The government liability nominal yield curves are derived from UK gilt prices and General Collateral (GC) repo rates. The real yield curves are derived from UK index-linked bond prices (section 1 below describes these instruments). By appealing to the Fisher relationship, the implied inflation term structure is calculated as the difference of instantaneous nominal forward rates and instantaneous real forward real rates (section 2 makes clear exactly what these terms mean). The instruments used in the construction of the commercial bank liability curve are first converted into synthetic bonds, and the same method is then used to produce the commercial bank liability curve.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.