Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Bùi Huy Khôi

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Hiện tượng đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số, hậu quả, phát hiện đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến. . | 09/09/2014 Đa cộng tuyến CHƯƠNG 5 CỘ HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINE (MULTICOLLINEARITY) 1. Hi ể u b ả n ch ấ v à h ậ u t quả của đa cộng tuyến MỤ C TIÊU 2. Bi ế t cách phát hiệ n đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục 2 NỘI DUNG 5.1 Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến 1 Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến 2 Ước lượng các tham số ˆ Yi = βˆ1 + βˆ2 X2i + βˆ3 X 3i + . + βˆk Xki 3 Hậu quả 4 Phát hiện đa cộng tuyến Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích 5 Khắc phục đa cộng tuyến Trong mô hình hồi quy bội 3 4 5.1 Bản chất của đa cộng tuyến 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến VD a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại λ2, λ3, λk không đồng thời bằng 0 sao cho λ2X2 + λ3X3 + + λkXk = 0 b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo λ2X2 + λ3X3 + + λkXk + vi= 0 với vi là sai số ngẫu nhiên. 5 X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X4 V 52 2 75 0 97 7 129 9 152 2 X3i = 5X2i, có cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3 ; r23 = 1 X2 và X4 có cộng tuyến không hoàn hảo 6 1 09/09/2014 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến Không có đa cộng tuyến Đa cộng tuyến thấp Y Y X3 X2 Đa cộng tuyến cao Đa cộng tuyến hoàn hảo Y X3 X2 Y X3 X2 X2 X3 Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 7 8 6.1 Nguyên nhân của đa cộng tuyến 6.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến - Chọn các biến độc lập có mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác. - Số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập. - Cách thu thập mẫu: mẫu không đặc trưng cho tổng thể - Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ. 1. Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo Xét mô hình hồi qui 3 biến dưới dạng sau: Yi = β2 X2i + β3 X3i + ei giả sử X3i = λX2i, mô hình được biến đổi thành: Yi = (β2+ λβ3)X2i + ei = β0 X2i + ei Phương pháp OLS ∑ x 2i y i βˆo = (βˆ2 + λβˆ3 ) = ∑x 2 2i ˆ ˆ � Không thể tìm được lời giải duy nhất cho β 2 , β 3 10 9 6.2 Ước lượng khi có .