Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Growth enterprise market in Hong Kong - Efficiency evolution and long memory in return and volatility

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

State-space GARCH-M model, Kalman filter estimation, factoradjustment techniques and fractionally integrated models: ARFIMA–FIGARCH, ARFIMA–FIAPARCH and ARFIMA–HYGARCH are adopted for the empirical analysis. | Growth enterprise market in Hong Kong - Efficiency evolution and long memory in return and volatility

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.