Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy tổng thể dựa trên số liệu mẫu, hiểu các cách kiểm định những giả thiết, . Mời các bạn cùng tham khảo. | NỘI DUNG 1 Mô hình Buổi 2 Ôn lại bài trước khi học tiếp. 2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS 3 Khoảng tin cậy 4 Kiểm định giả thiết 5 Ví dụ 1 4 1 4 CHƯƠNG 2 Ví dụ Cho số liệu về số lượng gạo bán tấn hàng tháng của 6 cửa hàng gạo. Nếu anh A mở một của hàng gạo thì dự báo lượng gạo bán hàng tháng. HỒI QUY ĐƠN BIẾN Cửa hàng Số lượng 1 10 2 6 3 9 4 5 5 4 6 2 2 5 2 5 HỒI QUY ĐƠN BIẾN Ví dụ Nếu anh A muốn bán gạo mức giá 6 ngàn đ kg thì dự báo số 1. Biết được phương pháp ước lượng gạo bán trong tháng. lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy tổng Cửa hàng Giá Số lượng thể dựa trên số liệu mẫu 1 1 10 MỤC 2. Hiểu các cách kiểm định những 2 4 6 TIÊU giả thiết 3 2 9 3. Sử dụng mô hình hồi quy để 4 5 5 dự báo 5 5 4 6 7 2 3 6 3 6 1 2.1 MÔ HÌNH 2.2 PHƯƠNG PHÁP OLS Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến đơn biến Giả sử có n cặp quan sát Xi Yi . Tìm giá trị Ŷi sao PRF dạng xác định cho Ŷi gần giá trị Yi nhất tức ei Yi - Ŷi càng nhỏ càng tốt. E Y Xi f Xi β1 β2Xi Tuy nhiên ei thường rất nhỏ và thậm chí bằng 0 dạng ngẫu nhiên vì chúng triệt tiêu lẫn nhau. Để tránh tình trạng này Yi E Y Xi Ui β1 β2Xi Ui ta dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất SRF dạng xác định Ordinary least squares OLS . Với n cặp quan sát muốn Yˆi ˆ 1 ˆ 2 X i 2 n n dạng ngẫu nhiên e i2 Y i ˆ 1 ˆ 2 X i min Y i Yˆi e i ˆ 1 ˆ 2 X i ei i 1 i 1 7 10 7 10 2.2 PHƯƠNG PHÁP OLS 2.1 MÔ HÌNH Điều kiện có nghĩa tổng bình phương các sai lệch Trong đó giữa giá trị thực tế Yi và giá trị tính theo hàm hồi Ước lượng cho b1. quy mẫu Yˆi là nhỏ nhất. ˆ1 Bài toán thành tìm ˆ ˆ sao cho f min 1 2 ˆ 2 Ước lượng cho b2. Điều kiện để phương trình trên đạt cực trị là Ước lượng cho E Y Xi Yˆi n e i2 n n Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ i 1 bˆ 2 Y i bˆ 1 bˆ 2 X i 2 e i 0 1 i 1 i 1 nhất thông thường OLS để tìm ˆ1 ˆ 2 n e i2 n n i 1 bˆ 2 Y i bˆ 1 bˆ 2 X i X i 2 e i X i 0 2 i 1 i 1 8 11 8 11 2.1 MÔ HÌNH 2.2 PHƯƠNG PHÁP OLS Y SRF Hay ˆ 2 n n n ˆ 1 ˆ 2 X i Yi PRF 2 i 1 i 1 n n n ˆ 1 X i ˆ 2 X i 2 X iY i i 1 i 1 i 1 1 ˆ1 X Hình 2.1