Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của biến mới đưa thêm vào mô hình đến cấu trúc danh mục cổ phiếu nghiên cứu thực nghiệm cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài giải thích mức độ đóng góp tăng thêm của một biến mới (có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi) khi đưa thêm biến mới này vào mô hình sẵn có; lý giải vì sao các biến độc lập có mức giải thích mạnh khi thêm vào mô hình hồi quy lại chỉ làm tăng thêm một lượng nhỏ độ phân tán tỷ suất sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo. | BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN HÙNG CƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN MỚI ĐƯA THÊM VÀO MÔ HÌNH ĐẾN CẤU TRÚC DANH MỤC CỔ PHIẾU NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN HÙNG CƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN MỚI ĐƯA THÊM VÀO MÔ HÌNH ĐẾN CẤU TRÚC DANH MỤC CỔ PHIẾU NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã ngành 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN VĂN SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác. Học viên thực hiện Trần Hùng Cường MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Chương 1. GIỚI THIỆU .1 1.1 Lý do thực hiện đề tài . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 1 1.3 Câu hỏi nghiên cứu . 1 1.4 Đối tượng nghiên cứu . 2 1.5 Phạm vi nghiên cứu . 2 1.6 Phương pháp nghiên cứu . 2 1.7 Ý nghĩa của đề tài . 3 1.8 Kết cấu của luận văn. 3 1.9 Tóm tắt luận văn . 3 Chương 2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .5 2.1 Nghiên cứu Fama and Macbeth 1973 . 8 2.2 Nghiên cứu Fama and French 2006 . 11 2.3 Nghiên cứu Lewellen 2011 . 15 2.4 Nghiên cứu Fama and French 2015 . 17 Chương 3. PHƯƠNG PHÁP - DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .24 3.1 Mô hình thực nghiệm. 24 3.1.1 Xác định tỷ suất sinh lợi ước tính theo phương pháp Fama - Macbeth 24 3.1.2 Xác định tỷ suất sinh lợi danh mục theo ngũ phân vị . 25 3.2 Dữ liệu nghiên cứu . 26 Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .29 4.1 Kết quả nghiên cứu dựa trên mức độ phân tán tỷ suất sinh lợi . 29 4.2 Kết quả nghiên cứu dựa trên phương pháp kiểm định GRS. 54 Chương 5. KẾT LUẬN .59 5.1 Kết luận chung từ kết quả nghiên cứu . 59 5.2 Hạn chế nghiên cứu . 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT