Báo cáo tài liệu vi phạm
Giới thiệu
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
NGÀNH HÀNG
NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM
Gạo
Rau hoa quả
Nông sản khác
Sữa và sản phẩm
Thịt và sản phẩm
Dầu thực vật
Thủy sản
Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp
CÔNG NGHIỆP
Dệt may
Dược phẩm, Thiết bị y tế
Máy móc, thiết bị, phụ tùng
Nhựa - Hóa chất
Phân bón
Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ
Sắt, thép
Ô tô và linh kiện
Xăng dầu
DỊCH VỤ
Logistics
Tài chính-Ngân hàng
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Trung Quốc
Hàn Quốc
Châu Âu
ASEAN
BẢN TIN
Bản tin Thị trường hàng ngày
Bản tin Thị trường và dự báo tháng
Bản tin Thị trường giá cả vật tư
Thông tin
Tài liệu Xanh là gì
Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật
0
Trang chủ
Luận Văn - Báo Cáo
Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xếp hạng các mô hình Value at Risk trong dự báo rủi ro danh mục
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xếp hạng các mô hình Value at Risk trong dự báo rủi ro danh mục
Văn Minh
88
80
pdf
Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG
Tải xuống
Bài nghiên cứu tiến hành đánh giá và xếp hạng một số mô hình kinh tế lượng phổ biến trên thế giới trong việc ước lượng VaR. Qua đó, nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm trong việc đánh giá đâu là mô hình dự báo rủi ro danh mục tốt nhất. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHÚ XẾP HẠNG CÁC MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG DỰ BÁO RỦI RO DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH PHÚ XẾP HẠNG CÁC MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG DỰ BÁO RỦI RO DANH MỤC Chuyên ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO Tp. Hồ Chí Minh Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài Xếp hạng các mô hình Value at Risk trong dự báo rủi ro danh mục là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo. Các số liệu kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nội dung tôi đã trình bày trong luận văn này. TP. HCM tháng 5 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thanh Phú MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI. 1 1.1. Lý do chọn đề tài . 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1 1.3. Nội dung nghiên cứu . 2 1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu . 2 1.5. Phạm vi nghiên cứu. 2 1.6. Ý nghĩa đề tài . 3 1.7. Kết cấu của bài nghiên cứu . 3 CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VaR . 5 2.1. Tổng quan về Value at Risk VaR . 5 2.1.1. Khái niệm VaR . 5 2.1.2. Sự phát triển của VaR trong quản trị rủi ro . 5 2.1.3. Một số đặc điểm của VaR . 6 2.1.4. Các thông số ảnh hưởng đến VaR . 6 2.2. Các cách tiếp cận các mô hình VaR . 8 2.2.1. Cách tiếp cận Phi tham số Nonparametric . 8 Mô hình Mô phỏng Quá khứ Historical Simulation . 8 Mô hình mô phỏng Monte Carlo . 9 2.2.2. Cách tiếp cận tham số . 10 Mô hình Riskmetrics . 10 Mô hình Phương sai-Hiệp phương sai Variance-Covariance . 11 Mô hình GARCH. 12 Mô hình EGARCH . 13 2.2.3. Cách tiếp cận bán tham số . 13 Mô hình CAViaR thích nghi CAViaR Adaptive . 14 Mô hình Giá trị tuyệt đối đối xứng .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Lý thuyết xếp hàng để giải quyết bài toán xếp hàng chờ của các xe hàng Nike khi đến giao hàng tại kho CFS Damco – TBS
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ đối với các ngân hàng thương mại trong nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của các chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mô hình xếp hạng tín dụng các ngân hàng TMCP Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vận dụng mô hình camels đánh giá xếp hạng hoạt động các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Luận văn: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng - Phân tích thực nghiệm tại Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tín dụng thương mại và vay nợ ngân hàng nghiên cứu thực nghiệm từ các công ty tại Việt Nam
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.