Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình creditmetrics vào quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên phong

Đề tài có mục tiêu nghiên cứu chính là ứng dụng mô hình CreditMetrics của J.P Morgan, thiết lập ma trận chuyển hạng tín dụng của danh mục vay tại TPBank, từ đó tính toán được mức tổn thất tối đa trong 1 khoảng thời gian xác định của toàn bộ danh mục cho vay. Dựa vào mức tổn thất này ngân hàng có thể định lượng được mức trích lập dự phòng cụ thể nhằm quản trị rủi ro tín dụng một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -oOo- TRẦN MINH LAM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -oOo- TRẦN MINH LAM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu nêu trong luận văn này đƣợc thu thập từ nguồn thực tế đƣợc công bố trên các báo cáo của các cơ quan nhà nƣớc đƣợc đăng tải trên các tạp chí báo chí các website hợp pháp. Những thông tin và nội dung nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn. Tp.HCM ngày 07 tháng 10 năm 2013 Tác giả đề tài Trần Minh Lam MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng biểu Lời mở đầu Chƣơng 1 Tổng quan các mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng .1 1.1 Các mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng .1 1.1.1 Các mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng truyền thống . 2 1.1.1.1 Mô hình chuyên gia 5C Expert system . 2 1.1.1.2 Mô hình điểm số Z Z Credit scoring model . 3 1.1.1.3 Mô hình xếp hạng tín dụng . 4 1.1.2 Các mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng hiện đại. 7 1.1.2.1 Mô hình CreditMetrics của J.P Morgan . 7 1.1.2.2 Mô hình Creditrisk Plus . 24 1.1.2.3. Mô hình Portforlio KMV . 29 1.1.2.4. Mô hình CreditPortforlio View . 31 1.2. Kết luận . 33 Chƣơng 2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Tiên Phong trong những năm gần đây . 35 2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Tiên Phong . 35 2.2. Thực trạng quản trị rủi ro và đo lƣờng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong .37 2.2.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong . 37 2.2.2. Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong . 41 Chƣơng 3 Ứng dụng mô hình CreditMetrics vào quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP