Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương sai của sai số thay đổi – Nguyên nhân và hậu quả; Phát hiện phương sai của sai số thay đổi; Khắc phục phương sai của sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 5 PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Giảng viên T.S. TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ môn Toán Email trinhthihuong@tmu.edu.vn Bài giảng có tham khảo của ThS. Nguyễn Thị Hiên NỘI DUNG CHÍNH 5.1 Phương sai của sai số thay đổi Nguyên nhân và hậu quả 5.2 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 5.3 Khắc phục phương sai của sai số thay đổi 5.1 Phương sai của sai số thay đổi Nguyên nhân và hậu quả Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến 1 2 2 3 3 . . . Các giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến Giả thiết 1. Các biến giải thích Xj j 2 là xác định Giả thiết 2. 0 2 Giả thiết 3. . 0 Giả thiết 4. Hạng ma trận X bằng k rank X k Giả thiết 5. 0 2 5.1 Phương sai của sai số thay đổi Nguyên nhân và hậu quả 5.1.1 Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và nguyên nhân Xảy ra khi giả thuyết 2 bị vi phạm tức là 2 với 2 là khác nhau Câu hỏi Hiện tượng phương sai của sai số PSSS thay đổi thì giải thiết cơ bản nào của MHHQTT bị vi phạm 5.1.2 Nguyên nhân của phương sai của sai số thay đổi - Bản chất của mối quan hệ giữa các biến kinh tế. - Kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu được cải tiến. - Con người học được hành vi trong quá khứ. - Quan sát ngoại lai. - Mô hình thiếu biến quan trọng hoặc dạng hàm sai. Chú ý PSSS thay đổi thường xảy ra đối với số liệu chéo hơn số liệu chuỗi thời gian. 5.1.3 Hậu quả của phương sai của sai số thay đổi - መ vẫn là các ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không còn là ước lượng hiệu quả của βj. - Var መ là các ước lượng chệch nên do đó khoảng tin cậy và các kiểm định dựa trên thống kê T và F không còn đáng tin cậy. 5.2 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi 5.2.1 Phương pháp đồ thị 5.2.2 Kiểm định Park 5.2.3 Kiểm định Glejser 5.2.4 Kiểm định White 5.2.5 Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc 5.2.1 Phương pháp đồ thị Phần dư ei là ước lượng của sai số ngẫu nhiên Ui nên dựa vào đồ thị ei hoặc ei2 theo một biến giải thích Xj hay theo MHHQ nhiều biến ta có kết luận Nếu với các giá trị khác nhau của Xj độ rộng của dải đồ thị thay đổi thì có thể