Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
TƯƠNG QUAN CHUỖI (Serial Correlation)

Tương quan chuỗi (Tự tương quan – AR) ? Hậu quả của việc bỏ qua AR, Kiểm định AR, Các thủ tục ước lượng | Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 TÖÔNG QUAN CHUOÃI (Serial Correlation) CAO HAØO THI 1 NOÄÄI DUNG 1. Töông quan chuoãi (Töï töông quan – AR) ? 2. Haäu quaû cuûa vieäc boû qua AR 3. Kieåm ñònh AR 4. Caùc thuû tuïc öôùc löôïng 2 Cao Hào Thi 1 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 Töông quan chuoãi ? Töông quan chuoãi (hay töï töông quan) laø töông quan giöõa caùc phaàn dö εt z Serial Correlation z Autocorrelation z AutoRegression - AR 3 Töông quan chuoãi ? PRF: Yt = β1 + β2X2t + β2X3t + + βkXkt +εt AR(p): tương quan chuỗi bậcp εt = ρ1 ε t-1 + ρ2 εt-2 + + ρp εt-p + νt Quá trình tự hồi quy bậcpcủa các phần dư εt 4 Cao Hào Thi 2 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 Töông quan chuoãi ? Các sai số νt có tính nhiễu trắng khi: E(νt) = 0 2 2 E(ν t) = σ = const E(νt νt-s) = 0 vớis ≠ 0 AR(p): tương quan chuỗi bậcp H0 : ρ1 = ρ2 = = ρp = 0 : Không có AR(p) 5 Töông quan chuoãi ? Giaû thieát : Khoâng coù AR E(νt νt-p) = 0 vớip ≠ 0 →Vi phaïm giaû thieát: E(νt νt-p) ≠ 0vớip ≠ 0 Coù AR(p) 6 Cao Hào Thi 3 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 HAÄÄU QUAÛÛ BOÛÛ QUA AR ? 1. Caùc öôùc löôïng vaø döï baùo döïa treân caùc öôùc löôïng ñoù vaãn khoâng cheäch vaø nhaát quaùn nhöng khoâng hieäu quaû. Tính nhaát quaùn seõ khoâng coù neáu bieán ñoäc laäp bao goàm bieán phuï thuoäc coù ñoä treã 2. Phöông sai vaø ñoàng phöông sai öôùc löôïng cuûa caùc heä soá seõ cheäch vaø khoâng nhaát quaùn vaø do ñoù caùc kieåm ñònh giaû thuyeát (t & F) khoâng coøn hieäu löïc 7 KIEÅÅM ÑÒNH AR ? 1. Phöông phaùp ñoà thò: Kyõ thuaät naøy chæ coù tính gôïi yù veà AR vaø khoâng thay theá ñöôïc kieåm ñònh chính thöùc 8 Cao Hào Thi 4 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 ÑOÀÀ THÒ KIEÅÅM TRA AR ? 9 ÑOÀÀ THÒ KIEÅÅM TRA AR ? 10 Cao Hào Thi 5 Chương Trình Giảng .