Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA-GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Đề tài nghiên cứu lý luận cơ bản về lý thuyết lựa chọn DMĐT của Markowitz và mô hình chuỗi thời gian ARIMA – GARCH; vận dụng lý thuyết của Markowitz vào việc xác định DMĐT hiệu quả; vận dụng mô hình ARIMA – GARCH vào việc dự báo TSSL trong tương lai của DMĐT hiệu quả. | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG tế H uế ------ ----- in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH ARIMA - GARCH TRONG ại họ c DÖÏ BAÙO TYÛ SUAÁT SINH LÔÏI CUÛA DANH MUÏC Đ ÑAÀU TÖ HIEÄU QUAÛ Sinh viên thực hiện: Trần Quang Huy Lớp: K45B Tài chính – Ngân hàng Giáo viên hướng dẫn TS. Trần Thị Bích Ngọc Niên khóa: 2011 - 2015 Huế, tháng 5 năm 2015 Lời Cảm Ơn Đ ại họ c K in h tế H uế Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể trường Đại học Kinh tế Huế, các khoa, ngành, bộ môn đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi có thể hoàn thành tốt chương trình đại học của mình, giúp tôi có thể tham gia để nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý giảng viên, quý thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là các thầy cô giáo giảng viên trong khoa Tài chính – Ngân hàng trường đại học Kinh tế Huế. Chính họ đã cung cấp cho tôi nền tảng kiến thức cơ bản cũng như kiến thức chuyên sâu của ngành. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo, TS.Trần Thị Bích Ngọc. Chính cô đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp. Tôi rất bày tỏ lòng biết ơn lớn lao đối với sự giúp đỡ tận tình của cô. Cuối cùng, lời cảm ơn còn lại tôi xin gửi đến toàn thể anh chị, cán bộ nhân viên của NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Huế (Vietinbank). Sự chỉ bảo của họ một phần nào đó đã giúp tôi có những kinh nghiệm, kỹ năng thực tế trong quá trình làm việc và giải quyết tình huống thực tiễn. Họ cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng tuy nhiên sẽ không thể tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý sửa chữa từ quý thầy cô giáo. Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 5 năm 2015 Sinh viên thực hiện Trần Quang Huy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . MỤC LỤC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong ngắn hạn

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index ngắn hạn

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR, CVaR và ARMA/GARCH vào quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Logistic để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Z-Score trong Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VaR (Value at risk), CVaR (Conditional Value at Risk) và các mô hình mở rộng để quản trị rủi ro danh mục cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMELS và PEARLS trong đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.