Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 Cơ sở đánh giá mô hình các giả thiết của phương pháp OLS do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai của sai số thay đổi, đa cộng tuyến,. | 1 1 GIẢ THIẾT NỘI DUNG KHUYẾT TẬT MỤC Mô hình đinh dạng đúng Mô hình định dạng sai (chỉ định sai) 5.1 và 5.5 Phương sai sai số đồng đều Phương sai sai số thay đổi 5.2 Các biến độc lập không có tương quan tuyến tính Đa cộng tuyến 5.4 Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn 5.3 CHƯƠNG 5: CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CÁC GIẢ THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP OLS 2 5.1. kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không 5.1.1. NGUYÊN NHÂN 5.1.2. HẬU QUẢ 5.1.3. PHÁT HIỆN 5.1.4. KHẮC PHỤC 3 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân 1: Mô hình thiếu biến quan trọng Biến Z có tác động đến Y Mô hình đúng: Mô hình sai: Biến Z có tương quan với ít nhất một biến độc lập 4 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân 2: Dạng hàm sai nếu thỏa mãn: thì sẽ có: nhưng các phương trình sau lại không thỏa mãn: 5 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân 3: Tính tác động đồng thời của số liệu Nguyên nhân 4: Sai số do đo | 1 1 GIẢ THIẾT NỘI DUNG KHUYẾT TẬT MỤC Mô hình đinh dạng đúng Mô hình định dạng sai (chỉ định sai) 5.1 và 5.5 Phương sai sai số đồng đều Phương sai sai số thay đổi 5.2 Các biến độc lập không có tương quan tuyến tính Đa cộng tuyến 5.4 Sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn 5.3 CHƯƠNG 5: CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CÁC GIẢ THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP OLS 2 5.1. kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không 5.1.1. NGUYÊN NHÂN 5.1.2. HẬU QUẢ 5.1.3. PHÁT HIỆN 5.1.4. KHẮC PHỤC 3 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân 1: Mô hình thiếu biến quan trọng Biến Z có tác động đến Y Mô hình đúng: Mô hình sai: Biến Z có tương quan với ít nhất một biến độc lập 4 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân 2: Dạng hàm sai nếu thỏa mãn: thì sẽ có: nhưng các phương trình sau lại không thỏa mãn: 5 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân 3: Tính tác động đồng thời của số liệu Nguyên nhân 4: Sai số do đo lường số liệu 6 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG HẬU QUẢ Ước lượng OLS sẽ là ước lượng chệch Các suy diễn thống kê không còn đáng tin cậy * Xem thêm giáo trình (trang 205 209) 7 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG PHÁT HIỆN Mô hình bỏ sót biến quan trọng: kiểm định T hoặc kiểm định F Xét mô hình: - Nếu có cơ sở cho rằng bỏ sót biến X3,., Xk nào đó thì ta tiến hành hồi quy mô hình: - Kiểm định cặp giả thuyết: Kiểm định Ramsey Bước 1: Hồi quy mô hình ban đầu thu được Bước 2: Hồi quy mô hình phụ thu được Mở rộng: 8 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG PHÁT HIỆN Kiểm định Ramsey Bước 3: Kiểm định cặp giả thiết sau: H0: MH (1) không thiếu biến H1: MH (1) thiếu biến + Tiêu chuẩn KĐ + Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α 9 5.1. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG PHÁT HIỆN Kiểm định nhân tử Lagrange Bước 1: Hồi quy mô hình (1) thu được Bước 2: Hồi quy mô hình Bước 3: Kiểm định cặp giả thiết sau: H0: MH (1) không thiếu biến H1: MH (1) thiếu biến + Tiêu chuẩn