Bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng có tác động thúc đẩy trong khi hệ số rủi ro tín dụng có tác động làm giảm hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM THE EFFECT OF CREDIT RISK ON THE PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM EMPIRICAL EVIDENCE Ngày nhận bài 22 06 2020 Ngày chấp nhận đăng 04 09 2020 Đặng Văn Hiệp Nguyễn Văn Bổn TÓM TẮT Hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên việc cung ứng vốn tín dụng có thể gặp rủi ro và ảnh hưởng xấu lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này. Bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng có tác động thúc đẩy trong khi hệ số rủi ro tín dụng có tác động làm giảm hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này. Ngoài ra tỷ lệ an toàn vốn và quy mô ngân hàng cũng là các yếu tố quyết định có ý nghĩa. Các phát hiện này đề xuất một số hàm ý quan trọng cho hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Từ khóa rủi ro tín dụng hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại phương pháp GMM Arellano-Bond hệ thống. ABSTRACT The commercial banking system in Vietnam plays a crucial role in supplying capital to the economy. However the supply of credit may be risky and adversely affects the performance of these banks. The paper empirically investigates the effect of credit risk on the performance for a balanced panel data of 20 commercial banks in Vietnam over the period 2005 - 2018 via the system GMM Arellano-Bond estimators. The estimated results indicate non-performance loan and loan loss provision stimulate while loan asset ratio reduces the performance of these banks. Furthermore capital adequacy ratio and bank size are also significant determinants. These findings suggest some important implications relating to the .
