Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân và hậu quả; Phát hiện hiện tượng tự tương quan; Khắc phục hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 6 TỰ TƯƠNG QUAN Giảng viên . TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ môn Toán Email trinhthihuong@ Bài giảng có tham khảo của ThS. Nguyễn Thị Hiên NỘI DUNG CHÍNH Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện hiện tượng tự tương quan Khắc phục hiện tượng tự tương quan Bản chất nguyên nhân và hậu quả của tự tương quan Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến 1 2 2 3 3 . . . Các giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến Giả thiết 1. Các biến giải thích Xj j 2 là xác định Giả thiết 2. 0 2 Giả thiết 3. Cov . 0 Giả thiết 4. Hạng ma trận X bằng k rank X k Giả thiết 5. 0 2 Bản chất của tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại và sao cho Cov Ui Uj 0 Câu hỏi Khi xảy ra hiện tượng tự tương quan giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến bị vi phạm Ví dụ Tiết kiệm của 1 hộ gia đình tại tháng phụ thuộc thu nhập của gia đình đó tại tháng 1 2 là sai số ngẫu nhiên chứa yếu tố chi tiêu của hộ gia đình tại chi tiêu giữa các tháng có tác động lẫn nhau gt Mô hình có hiện tượng tự tương quan. Một số mô hình tự tương quan Lược đồ tự hồi quy bậc 1 AR 1 autoregressive 1 2 1 hệ số tự tương quan bậc 1 t sai số ngẫu nhiên thoả mãn mọi giả thiết của MHHQ tuyến tính cổ điển. Lược đồ tự hồi quy bậc p AR p 1 1 2 2 . . . Nguyên nhân của tự tương quan - Do quán tính Nét nổi bật hầu hết các chuỗi thời gian trong kinh tế là quán tính. Ví dụ Doanh thu của một doanh nghiệp chịu tác động của dịch covid - 19. Ảnh hưởng của dịch covid-19 tới doanh nghiệp không chỉ tại thời điểm dịch bệnh diễn ra mà còn kéo dài một thời gian sau đó. - Do hiện tượng mạng nhện. Mạng nhện là hiện tượng biến phụ thuộc tại thời kỳ t phụ thuộc vào biến độc lập ở một hoặc một số thời kỳ trước đó và các biến khác. Ví dụ Vào đầu vụ trồng cà phê năm nay người nông dân bị ảnh hưởng bởi giá mua cà phê năm ngoái của các công ty xuất khẩu. Cho nên cung về cà phê có biểu hiện dưới dạng hàm 1 2 1 - Do ảnh hưởng của trễ. Trễ là hiện tượng biến phụ thuộc ở thời .
