Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kinh tế lượng (2016): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các khuyết tật của mô hình kinh tế lượng; đa cộng tuyến; phương sai của sai số thay đổi; ước lượng bình phương nhỏ nhất khi phương sai của sai số thay đổi; tự tương quan; ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan; kiểm định việc chỉ định mô hình; các chiến lược xây dựng mô hình; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ THÔNG TIN amp TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Bµi gi ng Kinh tÕ l-îng Biên soạn TS. Trần Ngọc Minh Hµ Néi 11-2016 Chương 5 Kinh tế lượng PHẦN II. CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Ch- ng 5 a céng tuyÕn Giíi thiÖu Trong m h nh ph n tÝch håi quy béi chóng ta gi thiÕt gi a c c biÕn gi i thÝch cña m h nh kh ng cã hiÖn t-îng a céng tuyÕn. Nh-ng nÕu gi thiÕt ã bÞ vi ph m th hËu qu sÏ nh- thÕ nµo vµ lµ thÕ nµo dÓ ph t hiÖn ra r ng gi thiÕt nµy bÞ vi ph m vµ biÖn ph p Ó kh c phôc. ã lµ néi dung cña ch- ng nµy. T m hiÓu ch- ng nµy gióp cho sinh hiÓu -îc b n chÊt vµ nguyªn nh n cña a céng tuyÕn tõ ã cã thÓ ph t hiÖn vµ lo i bá c c mèi quan hÖ tuyÕn tÝnh hoµn h o hoÆc chÝnh x c gi a c c biÕn gi i thÝch đ m b o cho viÖc lùa chän c c biÕn gi i thÝch lµ hoµn toµn éc lËp. Néi dung KHÁI NIỆM VÀ B n chÊt cña a céng tuyÕn Khái niệm đa cộng tuyến Các biến độc lập được xác định trong một mô hình kinh tế lượng thường xuất phát từ lý thuyết hoặc hiểu biết căn bản về hành vi mà chúng ta đang cố gắng thiết kế mô hình cũng như từ kinh nghiệm quá khứ. Dữ liệu về các biến này đặc biệt xuất phát từ những thực nghiệm không kiểm soát và thường tương quan với nhau. Điều này đặc biệt đúng với các biến chuỗi thời gian thường có những xu hướng tiềm ẩn thông thường. Ví dụ dân số và tổng sản phẩm quốc nội là hai chuỗi dữ liệu tương quan chặt với nhau. Trong các chương trước chúng ta phát biểu là hệ số hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng phần của biến này nghĩa là tác động của nó khi các biến khác có mặt trong mô hình được giữ ở những mức cố định và chỉ có giá trị của biến này thay đổi. Tuy nhiên khi có hai biến độc lập cùng tương quan chặt chúng ta không thể chỉ đơn giản giữ một biến không đổi và thay đổi biến còn lại vì khi biến sau thay đổi thì biến đầu thay đổi. Trong trường hợp này thật khó tách biệt ảnh hưởng riêng phần của một biến đơn. Cũng vậy thay đổi mô hình bằng cách loại bỏ hoặc thêm vào một biến có thể làm thay đổi kết quả một
