Bài giảng Kinh tế lượng cơ bản: Chương 5 Kiểm định và lựa chọn mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không; Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi; Sai số ngẫu nhiên tự tương quan; Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính; Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo! | Bộ môn Kinh tế lượng Học viện Tài chính Nội dung . Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không . Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi . Sai số ngẫu nhiên tự tương quan . Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính . Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn 1 3 2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 2 . Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Xét mô hình hồi quy 1 2 2 3 3 GT2 của định lý Gauss Markov 2 3 0 . Khi đó 0 0 2 Điều kiện có thể được thỏa mãn nhờ điều chỉnh hệ số chặn 1 . Do đó tập trung tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến điều kiện không thỏa mãn. 1 3 2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 3 . Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không . Nguyên nhân của sai số ngẫu nhiên có kỳ vọng khác không Bỏ sót biến quan trọng có tương quan với biến độc lập Xét mô hình hồi quy đúng 1 2 2 3 3 Mô hình lựa chọn 1 2 2 tức là 3 bị bỏ sót i Biến 3 có tác động đến 3 là một thành biến phụ thuộc phần của Vi phạm nên GT 2 không thỏa ii 3 tác động và có tương 2 3 0 mãn quan với ít nhất một trong các nên 2 u 0 biến độc lập của mô hình 1 3 2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 4 . Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Định dạng sai dạng hàm Mô hình hồi quy đúng 1 2 2 1 Mô hình lựa chọn 2 i 1 2 2 3 2 2 2 Khi đó 3 2 và 2 0 Do đó vi phạm gt Mô hình 2 không thỏa mãn giả thiết 2 ii 1 2 2 3 Khi đó ngẫu nhiên trong mô hình 3 chứa sai lệch giữa hai hàm hồi quy nên 2 0 nên mô hình 3 không thỏa mãn giả thiết 2 1 3 2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 5 . Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không Tác động trở lại của biến phụ thuộc lên biến độc lập Hàm cầu 1 2 u Hàm cung 1 2 v Tại điểm cân bằng của thị trường Trong đó Lượng cầu lượng cung và giá của một loại hàng hóa Sai số ngẫu nhiên của hàm cầu đại diện cho Thu nhập thị hiếu của người tiêu dùng giá hàng hóa thay thế giá hàng hóa cạnh tranh Sai số ngẫu nhiên của hàm cung Thay đổi công nghệ giá yếu tố đầu vào 1 3 2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài
